- 客观案例题当前沪深300指数为3300，投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计，无风险年利率为5%，红利年收益率为1%，套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为（）。
- A 、3293，3333
- B 、3333，3373
- C 、3412，3452
- D 、3313，3353
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参考答案【正确答案：D】
支付已知现金收益率资产的远期定价的公式为：
无套利区间为：[3333-套利成本；3333+套利成本]=[3333-20；3333+20]=[3313；3353]
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- A 、["3293，3333"]
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- B 、3333，3373
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- A 、3293，3333
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