- 客观案例题当前股价为15元，一年后股价或者为20元，或者为10元，无风险利率为6%，则1年期的看跌期权的价格的无风险中性概率为（ ）。参考公式：
- A 、0.59
- B 、0.65
- C 、0.75
- D 、0.5
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
u=20/15=1.33，d=10/15=0.67，带入公式，
。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：
） - A 、0.59
- B 、0.65
- C 、0.75
- D 、0.5
- 2 【单选题】当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式
） - A 、0.59
- B 、0.65
- C 、0.75
- D 、0.5
- 3 【单选题】当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，则剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式
） - A 、0.59
- B 、0.65
- C 、0.75
- D 、0.5
- 4 【单选题】某股票当前价格为15元，1年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，则剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：
） - A 、0.59
- B 、0.65
- C 、0.75
- D 、0.5
- 5 【单选题】当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：）
- A 、0.59
- B 、0.65
- C 、0.75
- D 、0.5
- 6 【单选题】当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：）
- A 、0.59
- B 、0.65
- C 、0.75
- D 、0.5
- 7 【单选题】当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：）
- A 、0.59
- B 、0.65
- C 、0.75
- D 、0.5
- 8 【客观案例题】当前股价为15元，一年后股价或者为20元，或者为10元，无风险利率为6%，则1年期的看跌期权的价格的无风险中性概率为（ ）。参考公式：
- A 、0.59
- B 、0.65
- C 、0.75
- D 、0.5
- 9 【客观案例题】当前股价为15元，一年后股价或者为20元，或者为10元，无风险利率为6%，则1年期的看跌期权的价格的无风险中性概率为（ ）。参考公式：
- A 、0.59
- B 、0.65
- C 、0.75
- D 、0.5
- 10 【客观案例题】当前股价为15元，一年后股价或者为20元，或者为10元，无风险利率为6%，则1年期的看跌期权的价格的无风险中性概率为（ ）。参考公式：
- A 、0.59
- B 、0.65
- C 、0.75
- D 、0.5
热门试题换一换
- 有下列情形之一的，不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格（ ）。
- 金融机构无法在较短的时间内以合适的价格建立或者平掉既定的金融衍生品头寸而存在对的风险属于（）。
- 期货交易所的管理办法由（）制定。
- 当前股票价格为64元/股，该股票看涨期权的执行价格为67.5元/股，则该期权的内涵价值为( )元/股。
- 大豆当天到岸价格为（）美元/吨。[参考公式：到岸价格= [cbot期货价格+到岸升贴水]×0.36475]
- 分时图是指在某一交易日内，按照（）将对应的期货成交价格进行连线所构成的行情图。
- 指数化投资策略就投资策略而言，总体上可以分为（）。
- 下列关于期货公司提供研究分析服务的说法，不正确的是（）。
- 下列关于中国期货业协会章程的表述正确的是（）。
- 量化交易是否能持续盈利，主要取决因素是计算机的程序运行。（）
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
rkaVj