- 单选题假设当前6月和9月的英镑/美元外汇期货价格分别为1.5255和1.5365，交易者进行牛市套利，买进10手6月合约的同时卖出10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.5285和1.5375。每手英镑/美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为( )。
- A 、亏损1250美元
- B 、亏损2500美元
- C 、盈利1250美元
- D 、盈利2500美元
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：D】
6月合约：盈利为，(1.5285-1.5255)=0.0030，即30点；30×10×12.5=3750美元
9月合约，亏损为，（1.5375-1.5365）=0.0010，即10点；10×10×12.5=1250美元
综上，总的盈利为：3750-1250=2500美元
1点代表0.01%，即0.0001。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】假设当前6月和9月的英镑/美元外汇期货价格分别为1.5255和1.5365，交易者进行牛市套利，买进10手6月合约的同时卖出10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.5285和1.5375。每手英镑/美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为( )。
- A 、亏损1250美元
- B 、亏损2500美元
- C 、盈利1250美元
- D 、盈利2500美元
- 2 【单选题】假设当前6月和9月的英镑/美元外汇期货价格分别为1.5255和1.5365，交易者进行牛市套利，买进10手6月合约的同时卖出10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.5285和1.5375。每手英镑/美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为( )。
- A 、亏损1250美元
- B 、亏损2500美元
- C 、盈利1250美元
- D 、盈利2500美元
- 3 【单选题】假设当前6月和9月的英镑/美元外汇期货价格分别为1.5255和1.5365，交易者进行牛市套利，买进10手6月合约的同时卖出10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.5285和1.5375。每手英镑/美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为( )。
- A 、亏损1250美元
- B 、亏损2500美元
- C 、盈利1250美元
- D 、盈利2500美元
- 4 【单选题】假设当前6月和9月的英镑/美元外汇期货价格分别为1.5255和1.5365，交易者进行牛市套利，买进10手6月合约的同时卖出10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.5285和1.5375。每手英镑/美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为( )。
- A 、亏损1250美元
- B 、亏损2500美元
- C 、盈利1250美元
- D 、盈利2500美元
- 5 【单选题】假设当前6月和9月的英镑/美元外汇期货价格分别为1.5255和1.5365，交易者进行牛市套利，买进10手6月合约的同时卖出10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.5285和1.5375。每手英镑/美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为( )。
- A 、亏损1250美元
- B 、亏损2500美元
- C 、盈利1250美元
- D 、盈利2500美元
- 6 【单选题】假设当前6月和9月的英镑/美元外汇期货价格分别为1.5255和1.5365，交易者进行牛市套利，买进10手6月合约的同时卖出10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.5285和1.5375。每手英镑/美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为( )。
- A 、亏损1250美元
- B 、亏损2500美元
- C 、盈利1250美元
- D 、盈利2500美元
- 7 【单选题】假设当前6月和9月的英镑/美元外汇期货价格分别为1.5255和1.5365，交易者进行牛市套利，买进10手6月合约的同时卖出10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.5285和1.5375。每手英镑/美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为( )。
- A 、亏损1250美元
- B 、亏损2500美元
- C 、盈利1250美元
- D 、盈利2500美元
- 8 【单选题】假设当前6月和9月的英镑/美元外汇期货价格分别为1.5255和1.5365，交易者进行牛市套利，买进10手6月合约的同时卖出10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.5285和1.5375。每手英镑/美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为( )。
- A 、亏损1250美元
- B 、亏损2500美元
- C 、盈利1250美元
- D 、盈利2500美元
- 9 【单选题】假设当前6月和9月的英镑/美元外汇期货价格分别为1.5255和1.5365，交易者进行牛市套利，买进10手6月合约的同时卖出10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.5285和1.5375。每手英镑/美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为( )。
- A 、亏损1250美元
- B 、亏损2500美元
- C 、盈利1250美元
- D 、盈利2500美元
- 10 【单选题】假设当前6月和9月的英镑/美元外汇期货价格分别为1.5255和1.5365，交易者进行牛市套利，买进10手6月合约的同时卖出10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.5285和1.5375。每手英镑/美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为( )。
- A 、亏损1250美元
- B 、亏损2500美元
- C 、盈利1250美元
- D 、盈利2500美元
热门试题换一换
- 欧洲美元期货在芝加哥商业交易所交易,属于利率期货品种（ ）。
- 期货交易所章程中应当载明（）。
- 股指期货持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的单边数量总和。（ ）
- 客户可以通过书面、电话、互联网或者国务院期货监督管理机构规定的其他方式，向期货公司下达交易指令。（）
- 居民消费价格指数只反映了工业品出厂价格的变动情况，没有包括服务价格的变动。（）
- 期货交易所的收费项目，收费标准和管理办法由中国期货业协会统一制定并公布。（）
- 以下情况看跌期权合约内在价值大于零的是（ ）。
- 6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元 ）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，同时以5点的权利金买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看跌期权合约。当前的现货指数为245点。6月20日，现货指数上涨至285点，看涨期权的权利金价格变化40点，看跌期权的权利金变为1点，该投资者可将两份期权合约同时平仓，则交易结果是（ ）。
- 下列商品期货不属于能源期货的是（）期货。
- 若国债期货到期交割价为100元，某可交割国债的转换因子为1.0043，应计利息为1元，其发票价格为（）。
- 期货从业人员不得有下列行为（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
qwK7K