- 单选题下列关于投资组合风险和报酬率的说法中，错误的是（ ）。
- A 、资产的风险可以用标准差衡量
- B 、标准差测度整体风险，贝塔系数测度系统风险
- C 、一项资产的期望报酬率高低取决于该资产的系统风险大小
- D 、一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越快
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参考答案【正确答案：D】
随着投资组合中加入的证券数量逐渐增加，开始时抵消的非系统风险较多，以后会越来越少，因此整体风险降低的速度会越来越慢，选项D的说法不正确。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于风险组合，则( )。
- A 、总期望报酬率为13.6%
- B 、总标准差为16%
- C 、该组合位于M点的左侧
- D 、资本市场线斜率为0.35
- 2 【单选题】下列关于投资组合的风险和报酬的表述中,不正确的是()。
- A 、单纯改变相关系数,只影响投资组合的风险,而不影响投资组合的预期报酬率
- B 、当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险,股票的种类越多,风险越小,包括全部股票的投资组合风险为零
- C 、资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积,而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差
- D 、在证券的市场组合中,所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
- 3 【多选题】下列关于投资组合的风险和报酬的表述中,正确的有()。
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- B 、充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
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- A 、两种证券的所有组合都落在一条曲线上,而两种以上证券的所有可能组合会落在一个平面中
- B 、投资者要从众多可能的投资组合中选取最适当的投资组合的前提是找出有效集
- C 、无论是两种证券组成的投资组合,还是两种以上证券组成的投资组合,有效集一定是从最小方差组合点起到最高预期报酬率点止的那段曲线
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- 5 【多选题】已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产,其余的80万元资金全部投资于风险组合,则()。
- A 、总期望报酬率为13.6%
- B 、总标准差为16%
- C 、该组合位于M点的左侧
- D 、资本市场线斜率为0.35
- 6 【单选题】下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，不正确的是（ ）。
- A 、 单纯改变相关系数，只影响投资组合的风险，而不影响投资组合的预期报酬率
- B 、 当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零
- C 、 资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差
- D 、 在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
- 7 【单选题】已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于风险组合，则下列说法中不正确的是（ ）。
- A 、总期望报酬率为13.6%
- B 、 总标准差为16%
- C 、 该组合位于M点的右侧
- D 、 资本市场线斜率为0.35
- 8 【多选题】已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于风险组合，则（ ）。
- A 、总期望报酬率为13.6%
- B 、总标准差为16%
- C 、该组合位于M点的左侧
- D 、资本市场线斜率为0.35
- 9 【单选题】下列关于投资组合风险和报酬率的说法中，错误的是（ ）。
- A 、资产的风险可以用标准差衡量
- B 、标准差测度整体风险，贝塔系数测度系统风险
- C 、一项资产的期望报酬率高低取决于该资产的系统风险大小
- D 、一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越快
- 10 【多选题】已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于风险组合，则（ ）。
- A 、总期望报酬率为13.6%
- B 、总标准差为16%
- C 、该组合位于M点的左侧
- D 、资本市场线斜率为0.35
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