- 客观案例题2008年9月22日，郑州交易所棉花0901月合约（13185元/吨）和0903月合约（13470元/吨）价差达285元/吨，通过计算棉花两个月的套利成本在207.34元/吨，这时存在着很好的跨期套利机会，即买入棉花0901合约，卖出棉花0903合约。仓储费：0.6元/吨·天；交割手续费4元/吨，交易手续费9.6元/吨，年贷款利率5.31%，增值税暂时按建仓价位与交割结算价差/1.13×13%计算，资金利息按交割结算价×5.31%×1/12（按近月合约的13185计算，假设跨期套利收取单边保证金），则二个月的收益率为（）元/吨。
- A 、0.82%
- B 、0.72%
- C 、0.52%
- D 、0.62%
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参考答案【正确答案：D】
仓储费=0.6×60=36
资金利息=13185×5.31%×2/12=116.69
交易交割费用=9.6+4+4=17.6
增值税=285/1.13×13%=32.79
合计=36+116.69+17.6+32.79=203.08元/吨
如果3-1月的价差不缩小，那么以实物交割的方式操作：2个月的收益率=（285-203.08）/13185=0.62%
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