- 判断题采用宽跨式期权策略时投资者获利大小取决于两个期权执行价格的接近程度,距离越近,潜在损失就越大,标的资产价格变动程度越大,获得的利润也就越多。
- A 、正确
- B 、错误

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【正确答案:B】
采用宽跨式期权策略时投资者获利大小取决于两个期权执行价格的接近程度,距离越近,潜在损失就越小,标的资产价格变动程度越大,获得的利润也就越多。

- 1 【客观案例题】运用宽跨式期权所获的利润大小取决于两个执行价格的接近程度,它们距离越远,潜在的损失越小,为获得利润,则股价变动需要更大一些。
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【判断题】运用宽跨式期权所获的利润大小取决于两个执行价格的接近程度。
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【判断题】 采用宽跨式期权策略时投资者获利大小取决于两个期权执行价格的接近程度,距离越近,潜在损失就越大,标的资产的价格变动程度也越大。
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【客观案例题】某投资者设计了一个期权投资策略:标的物价格为45元,该投资者决定卖出剩余期限为1个月、执行价为50元的看涨期权;每当标的物价格上涨超过50元时,将在市场上买入标的物,进行完全对冲;每当标的物价格跌破50元时,将在市场上卖出标的物。该投资者认为以这种策略可以几乎无成本地获取期权的权利金。该策略的缺点有( )。
- A 、频繁买卖可能导致大量的佣金
- B 、买卖价差会导致交易成本上升
- C 、标的物建仓成本波动可能很大
- D 、若开盘价格触及涨跌停板,则可能无法达成买卖交易
- 5 【单选题】该投资者获得权利金为( )元。
- A 、4000
- B 、4050
- C 、4100
- D 、4150
- 6 【客观案例题】该投资者可采用的指数化投资策略有()。
- A 、权益证券市场中立策略
- B 、增强型阿尔法策略
- C 、期现互转套利策略
- D 、"指数期货+债券"增值策略
- 7 【客观案例题】该投资者可采用的指数化投资策略有()。
- A 、权益证券市场中立策略
- B 、增强型阿尔法策略
- C 、期现互转套利策略
- D 、"指数期货+债券"增值策略
- 8 【客观案例题】该投资者可采用的指数化投资策略有()。
- A 、权益证券市场中立策略
- B 、增强型阿尔法策略
- C 、期现互转套利策略
- D 、"指数期货+债券"增值策略
- 9 【客观案例题】该投资者可采用的指数化投资策略有()。
- A 、权益证券市场中立策略
- B 、增强型阿尔法策略
- C 、期现互转套利策略
- D 、"指数期货+债券"增值策略
- 10 【客观案例题】该投资者可采用的指数化投资策略有()。
- A 、权益证券市场中立策略
- B 、增强型阿尔法策略
- C 、期现互转套利策略
- D 、"指数期货+债券"增值策略