- 多选题以下关于内部模型法的说法，正确的有（）。
- A 、市场风险内部模型主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等
- B 、在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险
- C 、对于各类风险因素的识别和计量，最终将通过每一个具体的风险因素的设计，在风险计量系统中予以反映
- D 、商业银行应在每个交易日计算一般风险价值，使用单尾、95%的置信区间，历史观察期长度应至少为一年。
- E 、市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定性为主的风险分析方法
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参考答案【正确答案：A,B,C】
考查内部模拟法的相关内容。商业银行应在每个交易日计算一般风险价值，使用单尾、99%的置信区间，历史观察期长度应至少为一年；市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法。
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- E 、对于一个投资项目，如果r>IRR，表明该项目有利可图（其中r表示融资成本）
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- B 、错误
- 10 【判断题】内部模型法指商业银行基于内部模型体系开展市场风险识别、计量、监测和控制，并将计量结果应用于资本计量的全过程。
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