- 单选题假如某国债现券的DVO1是0.0545，CTD券的DVO1是0.0437，CTD券的转换因子是1.03，则套期保值比例是（）。 [参考公式：套期保值比例=被套期保值债券的dvo1×ctd转换因子/ctd的dvo1]
- A 、1.0000
- B 、1.1234
- C 、1.2846
- D 、1.3651
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：C】
带入公式可得套期保值比例=0.0545×1.03/0.0437=1.2846。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】假如国债现券的久期是4.5，净价是103元，应计利息是2元，CTD券的久期是5.5，期货净价是97元，则套期保值比例是（）。 [参考公式：套期保值比例=（被套期保值债券的修正久期×债券价值）/（CTD修正久期×期货合约价值）]
- A 、1.0000
- B 、0.9223
- C 、0.8857
- D 、0.7662
- 2 【单选题】假如某国债现券的DVO1是0.0545，CTD券的DVO1是0.0437，CTD券的转换因子是1.03，则套期保值比例是（）。 [参考公式：套期保值比例=被套期保值债券的dvo1×ctd转换因子/ctd的dvo1]
- A 、1.0000
- B 、1.1234
- C 、1.2846
- D 、1.3651
- 3 【单选题】假如某国债现券的DV01是0.0545，CTD券的DV01是0.0437，CTD券的转换因子是1.03，则套期保值比例是（）。[参考公式：套期保值比例=被套期保值债券的DV01×ctd转换因子/CTD的dv01]
- A 、1.0000
- B 、1.1234
- C 、1.2846
- D 、1.3651
- 4 【单选题】假如国债现券的修正久期是3.5，价值是103元，CTD券的修正久期是4.5，期货净价是98元，则套保比例是（）。 (参考公式：套保比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值）/ (CTD修正久期×期货合约价值）
- A 、1.0000
- B 、0.8175
- C 、0.7401
- D 、1.3513
- 5 【单选题】假如某国债现券的DVO1是0.0545，CTD券的DVO1是0.0437，CTD券的转换因子是1.03，则套期保值比例是（）。 [参考公式：套期保值比例=被套期保值债券的dvo1×ctd转换因子/ctd的dvo1]
- A 、1.0000
- B 、1.1234
- C 、1.2846
- D 、1.3651
- 6 【单选题】假如国债现券的修正久期是3.5，价值是103元，CTD券的修正久期是4.5，期货净价是98元，则套保比例是（）。 (参考公式：套保比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值）/ (CTD修正久期×期货合约价值）
- A 、1.0000
- B 、0.8175
- C 、0.7401
- D 、1.3513
- 7 【单选题】假如某国债现券的DV01是0.0545，CTD券的DV01是0.0437，CTD券的转换因子是1.03，则套期保值比例是（）。 [参考公式：套期保值比例=被套期保值债券的dv01×ctd转换因子/ctd的dv01]
- A 、1.0000
- B 、1.1234
- C 、1.2846
- D 、1.3651
- 8 【单选题】假如国债现券的修正久期是3.5，价值是103元，CTD券的修正久期是4.5，期货净价是98元，则套保比例是（）。 (参考公式：套保比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值）/ (CTD修正久期×期货合约价值）
- A 、1.0000
- B 、0.8175
- C 、0.7401
- D 、1.3513
- 9 【单选题】假如某国债现券的DV01是0.0545，CTD券的DV01是0.0437，CTD券的转换因子是1.03，则套期保值比例是（）。 [参考公式：套期保值比例=被套期保值债券的dv01×ctd转换因子/ctd的dv01]
- A 、1.0000
- B 、1.1234
- C 、1.2846
- D 、1.3651
- 10 【单选题】假如某国债现券的DV01是0.0545，CTD券的DV01是0.0437，CTD券的转换因子是1.03，则套期保值比例是（）。 [参考公式：套期保值比例=被套期保值债券的dv01×ctd转换因子/ctd的dv01]
- A 、1.0000
- B 、1.1234
- C 、1.2846
- D 、1.3651
热门试题换一换
- 会员制期货交易所理事会的职权包括（）。
- 对我国期货交易与股票交易的描述，正确的是（）。
- 在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈( )。
- 期货公司应当提示客户可以通过（）查询期货交易结算报告。
- 该公司面临的外汇风险包括（ ）。
- 尽管基差卖方做了套期保值，但在极端情况下也有可能遭受巨大的亏损。（）
- 5月份，某投资者以0.6904美元/法郎的价格买入100手6月瑞士法郎期货合约（一手为125 000 瑞士法郎）。一周后，6月瑞士法郎期货合约的价格变为0.6960美元/法郎，该投资者将合约卖出平仓，其获利为( )美元。
- 期货交易指令包括（）。
- 申请总经理、副总经理的任职资格，应当（ ）。
- 下列有关期货保证金的存放，说法正确的是（）。
- 期货公司申请停业的，停业期限届满且未恢复营业的，中国证监会可以（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
mmqyL