- 客观案例题6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元 ）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，同时以5点的权利金买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看跌期权合约。当前的现货指数为245点。6月20日，现货指数上涨至285点，看涨期权的权利金价格变化40点，看跌期权的权利金变为1点，该投资者可将两份期权合约同时平仓，则交易结果是（ ）。
- A 、盈利7250美元
- B 、盈利7750美元
- C 、亏损7250美元
- D 、亏损7750美元
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
期权交易的了结方式有对冲平仓、行权了结和放弃权利三种。交易者选择了对冲了结。买入看涨期权合约盈亏：40-5=35（点）；买入看跌期权盈亏：1-4= -4（点），两期权共盈利（35-4）×250=7750（美元）。
您可能感兴趣的试题- 1 【简答题】6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。该投资者的损益平衡点是（ ）点。
- A 、250
- B 、251
- C 、249
- D 、240
- 2 【单选题】6月5日，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是( )。
- A 、盈利5000美元
- B 、盈利3750美元
- C 、亏损5000美元
- D 、亏损3750美元
- 3 【单选题】6月5日，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。该投资者的损益平衡点是( )。
- A 、250点
- B 、251点
- C 、249点
- D 、240点
- 4 【客观案例题】6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元 ）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，同时以5点的权利金买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看跌期权合约。当前的现货指数为245点。6月20日，现货指数上涨至285点，看涨期权的权利金价格变化40点，看跌期权的权利金变为1点，该投资者可将两份期权合约同时平仓，则交易结果是（ ）。
- A 、盈利7250美元
- B 、盈利7750美元
- C 、亏损7250美元
- D 、亏损7750美元
- 5 【单选题】6月5日，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是( )。
- A 、盈利5000美元
- B 、盈利3750美元
- C 、亏损5000美元
- D 、亏损3750美元
- 6 【客观案例题】6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元 ）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，同时以5点的权利金买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看跌期权合约。当前的现货指数为245点。6月20日，现货指数上涨至285点，看涨期权的权利金价格变化40点，看跌期权的权利金变为1点，该投资者可将两份期权合约同时平仓，则交易结果是（ ）。
- A 、盈利7250美元
- B 、盈利7750美元
- C 、亏损7250美元
- D 、亏损7750美元
- 7 【客观案例题】6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元 ）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，同时以5点的权利金买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看跌期权合约。当前的现货指数为245点。6月20日，现货指数上涨至285点，看涨期权的权利金价格变化40点，看跌期权的权利金变为1点，该投资者可将两份期权合约同时平仓，则交易结果是（ ）。
- A 、盈利7250美元
- B 、盈利7750美元
- C 、亏损7250美元
- D 、亏损7750美元
- 8 【客观案例题】6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元 ）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，同时以5点的权利金买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看跌期权合约。当前的现货指数为245点。6月20日，现货指数上涨至285点，看涨期权的权利金价格变化40点，看跌期权的权利金变为1点，该投资者可将两份期权合约同时平仓，则交易结果是（ ）。
- A 、盈利7250美元
- B 、盈利7750美元
- C 、亏损7250美元
- D 、亏损7750美元
- 9 【客观案例题】6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元 ）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，同时以5点的权利金买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看跌期权合约。当前的现货指数为245点。6月20日，现货指数上涨至285点，看涨期权的权利金价格变化40点，看跌期权的权利金变为1点，该投资者可将两份期权合约同时平仓，则交易结果是（ ）。
- A 、盈利7250美元
- B 、盈利7750美元
- C 、亏损7250美元
- D 、亏损7750美元
- 10 【客观案例题】6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元 ）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，同时以5点的权利金买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看跌期权合约。当前的现货指数为245点。6月20日，现货指数上涨至285点，看涨期权的权利金价格变化40点，看跌期权的权利金变为1点，该投资者可将两份期权合约同时平仓，则交易结果是（）。
- A 、盈利7250美元
- B 、盈利7750美元
- C 、亏损7250美元
- D 、亏损7750美元
热门试题换一换
- 期货公司风险监管指标不符合规定标准的，期货公司除向全体董事提交书面报告并抄送期货公司住所地中国证监会派出机构外，还应当于当日向全体股东报告或进行（）。
- 期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当提前通知本人，并按规定将（ ）的书面报告公司住所地中国证监会派出机构。
- 中期国债是指偿还期限在（）年的国债。
- 某日，上证50ETF基金的价格为2.500元，该标的执行价格为2.450元的看涨期权属于虚值期权。（）
- A证券公司已经取得从事中间介绍业务的资格，则A证券公司应当在营业场所显著位置或者其网站公开的信息有（）。
- 股指期货合约的标准化要素包括（）。
- 当期货市场出现异常情况时，国务院期货监督管理机构可以采取必要的风险处置措施。（）
- 4月2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市，于是以1瑞士法郎=1.0118美元的价格买入4手6月期瑞士法郎期货合约，4月10日，该投机者以1瑞士法郎=1.0223美元的价格卖出4手6月期瑞士法郎期货合约平仓（合约规模125000瑞士法郎，不计手续费），则该投资者（）。
- 期货经营机构向保险公司卖出场外期权后，若场内市场中未上市所需的期权品种或者期权要素无法与场外期权要素匹配时，期货经营机构一般可通过期货合约复制期权的方法，采取（）策略对冲价格风险。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
mbqDq