- 单选题当前沪深300指数为3300，投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计，无风险年利率为5%，红利年收益率为1%，套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为（ ）。
- A 、["3293，3333"]
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参考答案【正确答案：D】
支付已知现金收益资产的远期定价的公式为：
F理论=S*E(R-D) T=3300E[%285%-1%%29*3/12]=3333
无套利区间=[%20F%E7%90%86%E8%AE%BA-%20%E5%A5%97%E5%88%A9%E6%88%90%E6%9C%AC%EF%BC%8C%20F%E7%90%86%E8%AE%BA+%E5%A5%97%E5%88%A9%E6%88%90%E6%9C%AC%20]
=[3333-20,3333+20]
=[3313,%203353]
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