- 单选题假设某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入 100 份该期权，他需要（）股股票来对冲该期权的 Delta 风险。
- A 、买入 60
- B 、卖空 60
- C 、买入 100
- D 、卖空 100
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参考答案【正确答案：B】
使组合达到保持 delta 中性的要求，标的资产与所用期权的投资比例。因此：资产规模=期权规模×delta=100×0.6=60。
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- A 、买入60
- B 、卖空60
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- D 、买入等量该股票的看跌期权
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- B 、卖出等量该股票的看跌期权
- C 、买入等量该股票的看涨期权
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热门试题换一换
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