- 单选题银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险，下列关于久期缺口的叙述中不正确的是( )。
- A 、当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积。
- B 、银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向一致
- C 、银行资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，即利率风险越大
- D 、久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高
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参考答案【正确答案：B】
[解析] 银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向相反。
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- A 、正确
- B 、错误
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- A 、正确
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- A 、市场利率上升，银行净值减少
- B 、市场利率下降，银行净值增加
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- E 、市场利率上升，银行净值增加
- 4 【多选题】当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（ ）。
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- B 、如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，且负债价值增加的幅度比资产价值增加的幅度大，银行的市场价值将会减少
- C 、如果市场利率上升，则资产与负债的价值都会减少，且资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将会增加
- D 、如果市场利率上升，则资产与负债的价值都会减少，且资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将会减少
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