- 单选题下列关于美式看涨期权的表述中,正确的是()。
- A 、美式看涨期权只能在到期日执行
- B 、无风险利率越高,美式看涨期权价值越低
- C 、美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值
- D 、对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价
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参考答案【正确答案：D】
美式期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行,选项A错误；
无风险利率越高,看涨期权价值越高,看跌期权价值越低,选项B错误；
美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值,在某种情况下比欧式期权的价值更大。选项C错误。
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- A 、看涨期权的到期日价值,随标的资产价格下降而上升
- B 、如果在到期日股票价格低于执行价格则看涨期权没有价值
- C 、期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本
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- 5 【单选题】下列关于抛补性看涨期权的表述中，不正确的是（ ）。
- A 、 抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合
- B 、 出售抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略
- C 、 当股价大于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净收益为期权价格加执行价格减股票购买成本
- D 、 当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
- 6 【单选题】下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（ ）。
- A 、美式看涨期权只能在到期日执行
- B 、无风险报酬率越高，美式看涨期权价值越低
- C 、美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值
- D 、美式看涨期权的价值应当至少等于相应欧式看涨期权的价值
- 7 【单选题】下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（ ）。
- A 、美式看涨期权只能在到期日执行
- B 、无风险利率越高，美式看涨期权价值越低
- C 、美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值
- D 、较长的到期时间能增加其价值
- 8 【多选题】下列有关看涨期权的表述正确的有（ ）。
- A 、看涨期权的到期日价值，随标的资产价格下降而上升
- B 、如果在到期日股票价格低于执行价格则看涨期权没有价值
- C 、期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本
- D 、期权到期日价值也称为期权购买人的“净损益”
- 9 【多选题】下列关于美式看涨期权的说法中，正确的有（）。
- A 、该期权只能在到期日执行
- B 、该期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行
- C 、持有人拥有在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利
- D 、持有人拥有在到期日或到期日前，以固定价格出售标的资产的权利
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- A 、该期权只能在到期日执行
- B 、该期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行
- C 、持有人拥有在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利
- D 、持有人拥有在到期日或到期日前，以固定价格出售标的资产的权利
