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  • 客观案例题 2020年10月1日，某投资者以80点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看涨期权，同时又以130点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点（不考虑其他费用）是（）点。
  • A 、10000
  • B 、10050
  • C 、10100
  • D 、10200

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参考答案

【正确答案：B】

投资者进行的是空头看涨期权垂直套利。空头看涨期权垂直套利的损益平衡点=低执行价格+净权利金=10000+(130-80)=10050(点)。

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