- 客观案例题美国交易者发现6月欧元兑美元期货合约与9月欧元兑美元期货合约间存在套利机会，2月10日，卖出100手6月欧元兑美元期货合约，价格为1.3606，同时买入100手9月欧元兑美元期货合约，价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.3364的价格将手中合约全部对冲，则该交易者（）美元。（每张欧元兑美元期货合约规模为12.5万欧元）
- A 、盈利50000
- B 、盈利27500
- C 、亏损50000
- D 、亏损27500
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：D】
6月合约盈亏为：（1.3606-1.3526）×100×12.5万=100000美元；9月合约盈亏为：（1.3364-1.3466）×100×12.5万=-127500美元。最终盈亏为：100000-127500=-27500美元。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】 美国交易者发现6月期欧元兑美元期货与9月期欧元兑美元期货间存在套利机会，2月10日卖出100手6月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3606，同时买入100手9月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.3364的欧元兑美元价格将手中合约全部对冲，则该交易者（）美元。（每张欧元兑美元期货合约规模为12.5万欧元）
- A 、盈利50000
- B 、盈利27500
- C 、亏损50000
- D 、亏损27500
- 2 【客观案例题】 美国交易者发现6月期欧元兑美元期货与9月期欧元兑美元期货间存在套利机会，2月10日卖出100手6月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3606，同时买入100手9月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.3364的欧元兑美元价格将手中合约全部对冲，则该交易者（）美元。（每张欧元兑美元期货合约规模为12.5万欧元）
- A 、盈利50000
- B 、盈利27500
- C 、亏损50000
- D 、亏损27500
- 3 【客观案例题】 美国交易者发现6月期欧元兑美元期货与9月期欧元兑美元期货间存在套利机会，2月10日卖出100手6月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3606，同时买入100手9月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.3364的欧元兑美元价格将手中合约全部对冲，则该交易者（）美元。（每张欧元兑美元期货合约规模为12.5万欧元）
- A 、盈利50000
- B 、盈利27500
- C 、亏损50000
- D 、亏损27500
- 4 【客观案例题】 美国交易者发现6月期欧元兑美元期货与9月期欧元兑美元期货间存在套利机会，2月10日卖出100手6月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3606，同时买入100手9月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.3364的欧元兑美元价格将手中合约全部对冲，则该交易者（）美元。（每张欧元兑美元期货合约规模为12.5万欧元）
- A 、盈利50000
- B 、盈利27500
- C 、亏损50000
- D 、亏损27500
- 5 【客观案例题】 美国交易者发现6月期欧元兑美元期货与9月期欧元兑美元期货间存在套利机会，2月10日卖出100手6月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3606，同时买入100手9月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.3364的欧元兑美元价格将手中合约全部对冲，则该交易者（）美元。（每张欧元兑美元期货合约规模为12.5万欧元）
- A 、盈利50000
- B 、盈利27500
- C 、亏损50000
- D 、亏损27500
- 6 【客观案例题】 美国交易者发现6月期欧元兑美元期货与9月期欧元兑美元期货间存在套利机会，2月10日卖出100手6月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3606，同时买入100手9月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.3364的欧元兑美元价格将手中合约全部对冲，则该交易者（）美元。（每张欧元兑美元期货合约规模为12.5万欧元）
- A 、盈利50000
- B 、盈利27500
- C 、亏损50000
- D 、亏损27500
- 7 【客观案例题】 美国交易者发现6月期欧元兑美元期货与9月期欧元兑美元期货间存在套利机会，2月10日卖出100手6月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3606，同时买入100手9月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.3364的欧元兑美元价格将手中合约全部对冲，则该交易者（）美元。（每张欧元兑美元期货合约规模为12.5万欧元）
- A 、盈利50000
- B 、盈利27500
- C 、亏损50000
- D 、亏损27500
- 8 【客观案例题】 美国交易者发现6月期欧元兑美元期货与9月期欧元兑美元期货间存在套利机会，2月10日卖出100手6月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3606，同时买入100手9月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.3364的欧元兑美元价格将手中合约全部对冲，则该交易者（）美元。（每张欧元兑美元期货合约规模为12.5万欧元）
- A 、盈利50000
- B 、盈利27500
- C 、亏损50000
- D 、亏损27500
- 9 【客观案例题】美国交易者发现6月欧元兑美元期货合约与9月欧元兑美元期货合约间存在套利机会，2月10日，卖出100手6月欧元兑美元期货合约，价格为1.3606，同时买入100手9月欧元兑美元期货合约，价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.3364的价格将手中合约全部对冲，则该交易者（）美元。（每张欧元兑美元期货合约规模为12.5万欧元）
- A 、盈利50000
- B 、盈利27500
- C 、亏损50000
- D 、亏损27500
- 10 【客观案例题】美国交易者发现6月欧元兑美元期货合约与9月欧元兑美元期货合约间存在套利机会，2月10日，卖出100手6月欧元兑美元期货合约，价格为1.3606，同时买入100手9月欧元兑美元期货合约，价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.3364的价格将手中合约全部对冲，则该交易者（）美元。（每张欧元兑美元期货合约规模为12.5万欧元）
- A 、盈利50000
- B 、盈利27500
- C 、亏损50000
- D 、亏损27500
热门试题换一换
- 目前美国的对冲基金以( )为主。
- 卖出套期保值是为了（ ）。
- 中国证监会认定存在较高风险的期货公司应当( )向期货投资者保障基金管理机构提供财务监管报表。
- 期货公司对营业部的“四统一”，不包括（）。
- 套期保值后总损益为（）元。
- 可能导致期货交易所终止的是（）。
- 某交易者以9150元/吨买入5月LLDPE期货合约1手，同时以9250元/吨卖出7月LLDPE期货合约1手，当两合约价差为（ ）元/吨时，将所持合约同时平仓，以下选项该交易者盈利最大。
- 证券公司为期货公司提供中间介绍业务，是指证券公司接受期货公司委托，为期货公司介绍客户参与期货交易及其相关活动。（）
- 在进行期转现时，买卖双方的期货平仓价( )。
- 沪深300指数期货的合约月份为（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
jxbVe