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参考答案
(1)①该证券投资组合的预期收益率=10%×80%+18%×20%=0.116=11.6%
④A证券与B证券的相关系数=0.0048/ (12%×20%)=0.2
⑤该证券投资组合的标准差
(2)①相关系数的大小对投资组合收益率没有影响。
②相关系数越大,投资组合的标准差越大,组合的风险也就越大,反之亦然。
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