一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132.0点，而股票组合市值增长了6.73%此时基金经理卖出_期货从业资格考试题库

客观案例题
题干：某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。
题目：一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132.0点，而股票组合市值增长了6.73%。此时基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此操作共利（）。
A 、8113.1
B 、8357.4
C 、8524.8
D 、8651.3

扫码下载亿题库

精准题库快速提分

参考答案

【正确答案：B】

卖出股指期货合约数为：β×现货总价值/（期货指数点×每点乘数）=0.92×800 000 000 /（3263.8×300）=752手；操作共利为：8亿元×6.73%+（3263.8-3132.0）×752×300=8357.4万元。

您可能感兴趣的试题

- 1 【单选题】9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550和3600点，若两者的合理价差为25点，则该投资者最适合采取的交易策略是（）。（不考虑交易费用）
- A 、跨期套利
- B 、跨品种套利
- C 、跨市套利
- D 、以上都不对
答案解析
- 2 【客观案例题】一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132.0点；股票组合市值增长了6.73%。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（）万元。
- A 、8113.1
- B 、8357.4
- C 、8524.8
- D 、8651.3
答案解析
- 3 【客观案例题】一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132.0点，而股票组合市值增长了6.73%。此时基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此操作共利（）。
- A 、8113.1
- B 、8357.4
- C 、8524.8
- D 、8651.3
答案解析
- 4 【客观案例题】一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132.0点，而股票组合市值增长了6.73%。此时基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此操作共利（）。
- A 、8113.1
- B 、8357.4
- C 、8524.8
- D 、8651.3
答案解析
- 5 【客观案例题】一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132.0点，而股票组合市值增长了6.73%。此时基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此操作共利（）。
- A 、8113.1
- B 、8357.4
- C 、8524.8
- D 、8651.3
答案解析
- 6 【客观案例题】一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132.0点，而股票组合市值增长了6.73%。此时基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此操作共利（）。
- A 、8113.1
- B 、8357.4
- C 、8524.8
- D 、8651.3
答案解析
- 7 【客观案例题】一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132.0点，而股票组合市值增长了6.73%。此时基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此操作共利（）。
- A 、8113.1
- B 、8357.4
- C 、8524.8
- D 、8651.3
答案解析
- 8 【客观案例题】一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132.0点，而股票组合市值增长了6.73%。此时基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此操作共利（）。
- A 、8113.1
- B 、8357.4
- C 、8524.8
- D 、8651.3
答案解析
- 9 【客观案例题】一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132.0点，而股票组合市值增长了6.73%。此时基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此操作共利（）。
答案解析
- 10 【客观案例题】一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132.0点，而股票组合市值增长了6.73%。此时基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此操作共利（）。
- A 、8113.1
- B 、8357.4
- C 、8524.8
- D 、8651.3
答案解析

找回密码

绑定手机号

重置密码成功

注册成功