已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100_注册会计师考试题库

多选题已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于风险组合，则（）。
A 、总期望报酬率为13.6%
B 、总标准差为16%
C 、该组合位于M点的左侧
D 、资本市场线斜率为0.35

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参考答案

【正确答案：A,B,C,D】

Q=80/100=0.8，总期望报酬率=0.8×15%+（1-0.8）×8%=13.6%；总标准差=0.8×20%=16%，根据Q=0.8小于1可知，该组合位于M点的左侧（或根据同时持有无风险资产和风险资产组合可知，该组合位于M点的左侧）；资本市场线斜率=（15%-8%）/（20%-0）=0.35。

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- A 、总期望报酬率为13.6%
- B 、总标准差为16%
- C 、该组合位于M点的左侧
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- A 、总期望报酬率为13.6%
- B 、总标准差为16%
- C 、该组合位于M点的左侧
- D 、资本市场线斜率为0.35
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- A 、总期望报酬率为13.6%　
- B 、总标准差为16%
- C 、该组合位于M点的右侧　　　
- D 、资本市场线斜率为0.35
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- A 、总期望报酬率为13.6%
- B 、总标准差为16%
- C 、该组合位于M点的左侧
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- A 、总期望报酬率为13.6%
- B 、总标准差为16%
- C 、该组合位于M点的左侧
- D 、资本市场线斜率为0.35
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