- 单选题某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于其执行价格，则在此时该期权是（）。
- A 、实值期权
- B 、虚值期权
- C 、平值期权
- D 、零值期权
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格 。内涵价值计算结果大于0的期权是实值期权。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】投资者买入一份股票看涨期权，执行价格为45元，期权价格为4元。同时，卖出一份到期日和标的均相同的看跌期权，执行价格为30元，期权价格为2.5元。在期权到期日，股票价格为40元，则该投资者的净损益是（）元。
- A 、-1.5
- B 、-6.5
- C 、1.5
- D 、6.5
- 2 【单选题】投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产的价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（ ）元。
- A 、8.5
- B 、13.5
- C 、16.5
- D 、23.5
- 3 【单选题】投资者购买一个看涨期权，执行价格25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格40元，期权费为2.5元。如果到期日的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。
- A 、8.5
- B 、13.5
- C 、16.5
- D 、23
- 4 【单选题】某投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为( )时，该投资者不赔不赚。
- A 、X+C
- B 、X-C
- C 、C-X
- D 、C
- 5 【单选题】投资者购买一个看涨期权，执行价格25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格40元，期权费为2.5元。如果到期日的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）。
- A 、8.5
- B 、13.5
- C 、16.5
- D 、23
- 6 【单选题】某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于其执行价格，则在此时该期权是（）。
- A 、实值期权
- B 、虚值期权
- C 、平值期权
- D 、零值期权
- 7 【单选题】投资者购买一个看涨期权，执行价格25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格40元，期权费为2.5元。如果到期日的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。
- A 、8.5
- B 、13.5
- C 、16.5
- D 、23
- 8 【单选题】假设某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入 100 份该期权，他需要（）股股票来对冲该期权的 Delta 风险。
- A 、买入 60
- B 、卖空 60
- C 、买入 100
- D 、卖空 100
- 9 【单选题】某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入 100 该期权，他需要（ ）股股票来对冲该期权的 Delta 风险。
- A 、买入 60
- B 、卖空 60
- C 、买入 100
- D 、卖空 100
- 10 【单选题】某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入100份这样的期权，他需要（ ）份股票来对冲该期权的Delta 风险。
- A 、买入60
- B 、卖空60
- C 、买入100
- D 、卖空100
热门试题换一换
- 量化交易所需控制机制的必备条件不包括（）。
- 预期市场利率下降，适宜采用空头策略，卖出国债期货合约。（）
- 客户在期货交易中违约造成保证金不足的，期货公司应当以（）垫付，不得占用其他客户的保证金。
- 期货从业人员在执业过程中应（）。
- 某投资者欲通过蝶式套利进行玉米期货交易，他买入2手1月份玉米期货合约，同时卖出5手3月份玉米期货合约，应再( )。
- 中国人民币兑美元所采取的外汇标价法是( )。
- 根据产品赎回条款，该产品（）。
- 如果投资者非常看好后市，将50%的资金投资于股票，其余50%的资金做多股指期货，则投资组合的β为（）。
- 投资者在2月1日购买该合约，那么在最近的3月20日，投资者需要支付给卖方的费用是（）美元。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
e2DgZ