参考答案

【正确答案：D】

给定证券组合的Delta为：-100×0.6+60×1=0，给定证券组合的Gamma 为：-100×1.5+60×0= -150；给定证券组合的Vega 为：-100×1.2+60×0= -120；假设需要X份期权A和Y份期权B可以实现原给定证券组合的 Gamma中性和Vega中性，则应有：-150+X×2+Y×0.8=0 ( Gamma中性）；-120+X×1.5+Y×1=0 (Vega 中性）

解得：X=67.5；Y=18.75。所以，需要买入67.5份期权A和18.75份期权B来实现证券组合的Gamma和Vega中性。

在证券组合实现新的Gamma和Vega中性后，证券组合的Delta值变为：67.5×0.5+18.75×0.4 =41.25。因此，需要卖出41.25份标的资产来让组合重新变为Delta中性。