- 单选题Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。
- A 、解析法与历史模拟法
- B 、历史模拟法与蒙特卡罗模拟法
- C 、蒙特卡罗模拟法与情景模拟法
- D 、解析法与蒙特卡罗模拟法
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参考答案【正确答案：D】
[解析] 简单地说，解析法是通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙塔卡罗模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布，是一个模拟历史的过程。
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- B 、前者是从微观角度，后者是从宏观角度
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- A 、正态分布；二项分布
- B 、泊松分布；正态分布
- C 、二项分布；正态分布
- D 、正态分布；泊松分布
- 8 【单选题】Credit Risk +模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从（）。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于（）。
- A 、正态分布；二项分布
- B 、泊松分布；正态分布
- C 、二项分布；正态分布
- D 、正态分布；泊松分布
- 9 【单选题】Credit Risk +模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从（）。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于（）。
- A 、正态分布；二项分布
- B 、泊松分布；正态分布
- C 、二项分布；正态分布
- D 、正态分布；泊松分布
- 10 【单选题】Credit Risk +模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从（）。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于（）。
- A 、正态分布；二项分布
- B 、泊松分布；正态分布
- C 、二项分布；正态分布
- D 、正态分布；泊松分布
热门试题换一换
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