- 单选题某一年期零息债券的年收益率为6.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若一年期的无风险年收益率为3%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在一年内的违约概率为（）。
- A 、55.22%
- B 、44.78%
- C 、96.53%
- D 、3.47%
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参考答案【正确答案：D】
根据公式：P(1+6.7%)+(1-P)*(1+K)*0=1+3%,计算出P=96.53%，所以客户在1年内的违约概率为3.47%。其中P为非违约概率。
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