- 单选题以下属于跨式套利策略的有（ ）。
- A 、买入一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时买入一张执行价格为14000点的5月恒指看跌期权
- B 、买入一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时买入一张执行价格为14500点的5月恒指看跌期权
- C 、买入一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时买入一张执行价格为14000点的7月恒指看跌期权
- D 、买入一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时买入一张执行价格为14000点的7月恒指看涨期权
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参考答案【正确答案：A】
跨式套利是指以相同的执行价格买进或卖出不同种类的期权（月份、标的物也相同）。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】以下关于飞鹰式套利策略的说法正确的有（ ）。
- A 、飞鹰式套利策略中涉及四个执行价格不同的期权
- B 、飞鹰式套利策略中所有期权的类型都是相同的
- C 、飞鹰式套利策略中所有期权都有相同的执行价格、标的合约与到期日
- D 、飞鹰式套利策略包括买入飞鹰式套利和卖出飞鹰式套利
- 2 【单选题】以下牛市垂直套利的策略说法正确的有（ ）。
- A 、卖1份低执行价格的看涨期权，买1份高执行价格的看涨期权；或买1份低执行价格的看跌期权，卖一份高执行价格的看跌期权
- B 、卖1份低执行价格的看跌期权，买1份高执行价格的看跌期权；或买1份低执行价格的看涨期权，卖一份高执行价格的看涨期权
- C 、不管是看涨期权还是看跌期权，都是卖1份低执行价格的期权，买1份高执行价格的期权
- D 、不管是看涨期权还是看跌期权，都是买1份低执行价格的期权，卖1份高执行价格的期权
- 3 【单选题】采用垂直套利策略可以实现（ ）。
- A 、风险无限，收益无限
- B 、风险有限，收益无限
- C 、风险有限，收益有限
- D 、风险无限，收益有限
- 4 【客观案例题】则该套利策略属于()。
- A 、垂直套利
- B 、跨式套利
- C 、转换套利
- D 、反向转换套利
- 5 【客观案例题】履约后头寸是“买低卖高”的套利策略有（ ）。
- A 、牛市看涨期权垂直套利
- B 、牛市看跌期权垂直套利
- C 、熊市看涨期权垂直套利
- D 、熊市看跌期权垂直套利
- 6 【多选题】垂直套利策略的形式有（ ）。
- A 、牛市看涨期权垂直套利
- B 、牛市看跌期权垂直套利
- C 、熊市看涨期权垂直套利
- D 、熊市看跌期权垂直套利
- 7 【单选题】以下关于套利策略的制定步骤，说法错误的是（）。
- A 、从成本的角度来讲，可对近三个月国内外各品种的价格走势、成交量、持仓量等数据进行分析，从中识别出可能存在的套利机会
- B 、一般来说，相关性越高，套利效果也越好
- C 、一般可选取置信区间为90%和95%进行观察
- D 、可以借助美国商品期货交易委员会与外盘品种价格趋势的关系来判断相关国外品种的价格走势
- 8 【多选题】以下套利中，属于跨期套利的有（）。
- A 、牛市套利
- B 、蝶式套利
- C 、大豆提油套利
- D 、熊市套利
- 9 【多选题】量化套利交易策略是在（）等套利模式基础上，通过计算机自动下单取得稳定收益的交易策略。
- A 、跨市场套利
- B 、跨品种套利
- C 、期现套利
- D 、跨期套利
- 10 【多选题】外汇期货套利策略可以分为（）。
- A 、外汇跨期套利
- B 、外汇跨市套利
- C 、外汇跨币种套利
- D 、外汇期现套利
