- 多选题市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是( )。
- A 、忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
- B 、缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
- C 、大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
- D 、缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响
- E 、缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
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参考答案【正确答案：A,B,C,D,E】
[解析] 掌握缺口分析的局限性。
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- A 、VaR方法只有在99%的置信区间内有效
- B 、VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失
- C 、压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
- D 、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
- 2 【单选题】作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。
- A 、基准风险的长期影响
- B 、重新定价风险的短期影响
- C 、期权风险的短期影响
- D 、利率变动的长期影响
- 3 【单选题】风险价值法是市场风险计量方法的一种，以下不属于风险价值法的是（ ）。
- A 、方差—协方差法
- B 、加权平均法
- C 、历史模拟法
- D 、蒙特卡洛模拟法
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- C 、历史模拟法
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热门试题换一换
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