- 单选题熊市看涨期权垂直套利的策略是（ ）。
- A 、买1份低执行价格的看涨期权，卖1份更高执行价格的看涨期权
- B 、买1份低执行价格的看跌期权，卖1份更高执行价格的看跌期权
- C 、卖1份低执行价格的看跌期权，买1份更高执行价格的看跌期权
- D 、卖1份低执行价格的看涨期权，买1份更高执行价格的看涨期权
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参考答案【正确答案：D】
A项为牛市看涨期权垂直套利的策略；B项为牛市看跌期权垂直套利的策略；C项为熊市看跌期权垂直套利的策略。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】牛市看跌期权垂直套利履约后头寸为（ ）。
- A 、买高卖低
- B 、卖高买低
- C 、买高同时买低
- D 、卖高同时卖低
- 2 【单选题】下列关于熊市看涨期权垂直套利的分析，错误的是（ ）。
- A 、当预测行情看涨时使用
- B 、最大风险为（高执行价格-低执行价格）-最大收益
- C 、最大收益为净权利金
- D 、履约后头寸为买高卖低
- 3 【单选题】以下属于熊市看涨期权垂直套利策略的有（ ）。
- A 、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权，同时卖出执行价格为900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权
- B 、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权，同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权
- C 、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权，同时卖出执行价格为900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权
- D 、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权，同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权
- 4 【判断题】牛市看涨期权垂直套利履约后头寸为卖低买高。（ ）
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【单选题】牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为（ ）。
- A 、（高执行价格-低执行价格）-最大风险
- B 、（高执行价格-低执行价格）+最大风险
- C 、低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益
- D 、低执行价格+最大风险或高执行价格+最大收益
- 6 【判断题】熊市看涨期权垂直套利履约后的头寸是买低卖高。
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【判断题】牛市看涨期权垂直套利履约后的头寸是买低卖高。
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【判断题】垂直套利策略中期权的执行价格都是相同的。
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【多选题】关于熊市期权价差套利策略的描述（）。
- A 、买入低执行价，并同时卖出等量高执行价期权
- B 、买入高执行价，并同时卖出等量低执行价期权
- C 、最大亏损为净权利金
- D 、当预期市场价格大幅下跌时使用
- 10 【判断题】熊市价差策略可以用看涨期权来构造。（）
- A 、正确
- B 、错误
热门试题换一换
- 期货公司应当对期货投资咨询业务操作实行留痕管理，并按照中国证监会规定的保存年限和要求，妥善保存期货投资咨询业务的风险揭示书、合同、风险管理意见、研究分析报告、交易咨询建议、期货交易软件或者终端设备说明等业务材料。（）
- 持仓费是指为拥有或保留某种商品而支付的( )等费用的总和。
- 会员制期货交易所的总经理是期货交易所的法定代表人，但总经理不是理事。（）
- 在芝加哥商业交易所（CME）交易的欧洲美元期货属于利率期货品种。（）
- 1月15日，交易者发现当年3月份的欧元/美元期货价格为1.1254，6月份的欧元/美元期货价格为1.1368，二者价差为114个点。交易者估计欧元/美元汇率将上涨，同时3月份和6月份的合约价差将会缩小，所以交易者买入10手3月份的欧元/美元期货合约，同时卖出10手6月份的欧元/美元期货合约。到了1月30日，3月份的欧元/美元期货合约和6月份的欧元/美元期货合约价格分别上涨到1.1298和1.1372，二者价差缩小为74个点。交易者同时将两种合约平仓，从而完成套利交易，最终交易者（） 。（欧元/美元期货合约面值为125 000欧元）
- 关于股票指数，下列说法正确的有( )。
- 期货交易所非期货公司结算会员的期货从业人员不得有下列行为（ ）。
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- 平值看涨期权和看跌期权的内涵值均等于0。( )
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