- 单选题某基金经理管理一个股票合约，该组合约的构成与标准普尔500指数的构成相似。目前，该股票组合的贝塔值βS=0.9，目标贝塔值是βT=1.1，标普500期货的贝塔值
=0.95。现在股票市值为10000000美元，每份期货的价格为250000美元。要实现目标的贝塔值，应怎样进行操作。 - A 、买入7手股指期货合约
- B 、买入8手股指期货合约
- C 、卖出7手股指期货合约
- D 、卖出8手股指期货合约
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
本题考核实现目标贝塔值的计算。根据
=[（1.1-0.9）/0.95]（10000000/250000）=-8.42，四舍五入，该基金经理需要买入8手股指期货合约。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】某基金经理管理一个股票组合，该组合的构成与标准普尔500指数的构成相似。目前，该股票组合的贝塔值βs=0.9，目标贝塔值是βT=1.1，标普500期货的贝塔值βf=0.95。现在股票市值为10 000 000美元，每份期货价格为250 000美元。要实现目标的贝塔值，应怎样操作？（）
- A 、买入9手股指期货合约
- B 、买入8手股指期货合约
- C 、卖出9手股指期货合约
- D 、卖出8手股指期货合约
- 2 【单选题】某基金公司持有一个股票组合，且对当前收益率比较满意，但担心股市整体下跌影响其收益，这种情况下，可采取( )。
- A 、股指期货的卖出套期保值
- B 、股指期货的买入套期保值
- C 、期指和股票的套利
- D 、股指期货的跨期套利
- 3 【单选题】某基金公司持有一个股票组合，且对当前收益率比较满意，但担心股市整体下跌影响其收益，这种情况下，可采取( )。
- A 、股指期货的卖出套期保值
- B 、股指期货的买入套期保值
- C 、期指和股票的套利
- D 、股指期货的跨期套利
- 4 【单选题】某基金公司持有一个股票组合，且对当前收益率比较满意，但担心股市整体下跌影响其收益，这种情况下，可采取( )。
- A 、股指期货的卖出套期保值
- B 、股指期货的买入套期保值
- C 、期指和股票的套利
- D 、股指期货的跨期套利
- 5 【单选题】某基金公司持有一个股票组合，且对当前收益率比较满意，但担心股市整体下跌影响其收益，这种情况下，可采取( )。
- A 、股指期货的卖出套期保值
- B 、股指期货的买入套期保值
- C 、期指和股票的套利
- D 、股指期货的跨期套利
- 6 【单选题】某基金公司持有一个股票组合，且对当前收益率比较满意，但担心股市整体下跌影响其收益，这种情况下，可采取( )。
- A 、股指期货的卖出套期保值
- B 、股指期货的买入套期保值
- C 、期指和股票的套利
- D 、股指期货的跨期套利
- 7 【单选题】某基金公司持有一个股票组合，且对当前收益率比较满意，但担心股市整体下跌影响其收益，这种情况下，可采取( )。
- A 、股指期货的卖出套期保值
- B 、股指期货的买入套期保值
- C 、期指和股票的套利
- D 、股指期货的跨期套利
- 8 【单选题】某基金公司持有一个股票组合，且对当前收益率比较满意，但担心股市整体下跌影响其收益，这种情况下，可采取( )。
- A 、股指期货的卖出套期保值
- B 、股指期货的买入套期保值
- C 、期指和股票的套利
- D 、股指期货的跨期套利
- 9 【单选题】某基金公司持有一个股票组合，且对当前收益率比较满意，但担心股市整体下跌影响其收益，这种情况下，可采取( )。
- A 、股指期货的卖出套期保值
- B 、股指期货的买入套期保值
- C 、期指和股票的套利
- D 、股指期货的跨期套利
- 10 【单选题】某基金公司持有一个股票组合，且对当前收益率比较满意，但担心股市整体下跌影响其收益，这种情况下，可采取（）。
- A 、股指期货的卖出套期保值
- B 、股指期货的买入套期保值
- C 、期指和股票的套利
- D 、股指期货的跨期套利
热门试题换一换
- 结算，是指根据期货公司公布的结算价格对交易双方的交易盈亏状况进行的资金清算和划转。
- 张某委托某期货公司管理其部分资产，约定按照某一比例收取管理费，并同时约定期货公司还可以按照管理业绩收取规定管理费以外的报酬，下列说法正确的是（）。
- 以下关于期货公司首席风险官的说法正确的是（）。
- 债券的久期与票面利率呈负相关关系。（）
- 使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（）。
- 下列关于结算担保金的表述，正确的有（）。
- 《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》中的经营机构不包括（）。
- 投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作策略有（）。
- 在股指期权市场上，如果股市大幅下跌，（）风险最大。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
YWApZ