- 选择题假设某持仓组合的βP是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的βP降至0,假设现货市值1 000万元,沪深300期货指数为5000,βf为1,则他可以在期货市场(),实现alpha套利。
- A 、买入8份合约
- B 、买入12份合约
- C 、卖空12份合约
- D 、卖空8份合约

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【正确答案:D】
选项D正确:买(卖)的合约份数为:N=[S/(F×λ)×(βP-βS)/βf]=[10000000/(5000×300)]×[(0-1.2)/1]=-8(份),负号表示卖空。

- 1 【选择题】假设某持仓组合的βP是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的βP降至0,假设现货市值1 000万元,沪深300期货指数为5000,βf为1,则他可以在期货市场(),实现alpha套利。
- A 、买入8份合约
- B 、买入12份合约
- C 、卖空12份合约
- D 、卖空8份合约
- 2 【选择题】假设某持仓组合的βP是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的βP降至0,假设现货市值1 000万元,沪深300期货指数为5000,βf为1,则他可以在期货市场(),实现alpha套利。
- A 、买入8份合约
- B 、买入12份合约
- C 、卖空12份合约
- D 、卖空8份合约
- 3 【选择题】 假设某持仓组合的βs是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的βp降至 0,假设现货市值1000万元,沪深300期货指数为5000,βn为1,则他可以在期货市场(),实现alpha套利。
- A 、买入8份合约
- B 、买入12份合约
- C 、卖空12份合约
- D 、卖空8份合约
- 4 【选择题】假设某持仓组合的βP是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的βP降至0,假设现货市值1 000万元,沪深300期货指数为5000,βf为1,则他可以在期货市场(),实现alpha套利。
- A 、买入8份合约
- B 、买入12份合约
- C 、卖空12份合约
- D 、卖空8份合约
- 5 【选择题】假设某持仓组合的βs是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将持仓的βp降为0.8,假设现货市值是1亿元,沪深300期货指数为3000点,βf为1.25,则他可以在期货市场(),实现alpha套利。
- A 、买入45份合约
- B 、卖空36份合约
- C 、卖空45份合约
- D 、买入36份合约
- 6 【选择题】假设某持仓组合的βs是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将持仓的βp降为0.8,假设现货市值是1亿元,沪深300期货指数为3000点,βf为1.25,则他可以在期货市场(),实现alpha套利。
- A 、买入45份合约
- B 、卖空36份合约
- C 、卖空45份合约
- D 、买入36份合约
- 7 【选择题】假设某持仓组合的βs是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将持仓的βp降为0.8,假设现货市值是1亿元,沪深300期货指数为3000点,βf为1.25,则他可以在期货市场(),实现alpha套利。
- 8 【选择题】假设某持仓组合的βP是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的βP降至0,假设现货市值1 000万元,沪深300期货指数为5000,βf为1,则他可以在期货市场(),实现alpha套利。
- A 、买入8份合约
- B 、买入12份合约
- C 、卖空12份合约
- D 、卖空8份合约
- 9 【选择题】假设某持仓组合的βs是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将持仓的βp降为0.8,假设现货市值是1亿元,沪深300期货指数为3000点,βf为1.25,则他可以在期货市场(),实现alpha套利。
- A 、买入45份合约
- B 、卖空36份合约
- C 、卖空45份合约
- D 、买入36份合约
- 10 【选择题】假设某持仓组合的βP是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的βP降至0,假设现货市值1 000万元,沪深300期货指数为5000,βf为1,则他可以在期货市场(),实现alpha套利。
- A 、买入8份合约
- B 、买入12份合约
- C 、卖空12份合约
- D 、卖空8份合约
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