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参考答案
【正确答案：B】
该投资组合的净损益=空头看涨期权净损益十空头看跌期权净损益=-Max(股票市价一执行价格，0)十看涨期权价格+[-Max(执行价格一股票市价，0)十看跌期权价格]由于到期日股票价格为 48 元，执行价格为 50 元，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为 4元，所以，该投资组合的净损益=0+5+(-2+4)=7(元)，即该投资组合的净损益为7元。
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