- 客观案例题
题干：8月份，某银行Alpha策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理，但前期一直弱势的消费类股票的表现将强于指数。根据这一判断，该管理人从家电、医药、零售等行业选择了20只股票构造投资组合，经计算，该组合的β值为0.92。8月24日，产品管理人开仓买入消费类股票组合，共买入市值8亿元的股票；同时在沪深300指数期货10月合约上建立空头头寸，此时的10月合约价位在3263.8点，10月12日，10月合约临近到期，此时产品管理人也认为消费类股票超越指数的走势将告一段落，因此，把全部股票卖出，同时买入平仓10月合约空头。在这段时间里，10月合约下跌到3132.0点，跌幅约4%；而消费类股票组合的市值增长了6.73%。
题目：则此次Alpha策略的操作的盈利为（）。 - A 、8357.4万元
- B 、8600万元
- C 、8538.3万元
- D 、853.74万元
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参考答案【正确答案：A】
8月24日时的建仓时，买入股指期货合约数为：β×现货总价值/（期货指数点×每点乘数）=0.92×8亿元/（3263.8×300）=752（张）；
此次Alpha策略的操作共获利=8亿元×6.73%+（3 263.8-3 132.0）×752×300=8 357.4（万元）。
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