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【正确答案:D】
投资于货币市场的资金为:1000×90%=900万元,6个月后得利息900万元×3%×6/12=13.5万元。本利和为:900+13.5=913.5万元;
由于同期购买的认购期权,其执行价格小于标的资产价格,因此该期权作废,所剩的资产价值只有投资货币市场的本利和913.5万元。
收益率为(1000-913.5)/1000= - 8.65%。
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