- 客观案例题某标的资产为不支付红利的股票，当前价格为20美元/股，无风险利率为8%，考虑连续复利，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元，则执行价格为18美元/股、期限为1年期的欧式看涨期权的理论价格为（）。（该看涨期权定价公式为：
） - A 、4.3073
- B 、3.2489
- C 、4.1214
- D 、5.0162
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参考答案【正确答案：A】
根据题意，
，K=18，T=1年，则：
因此，期权的价格为：
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- A 、4.3073美元
- B 、0.66658美元
- C 、1.08329美元
- D 、1.25美元
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） - A 、7.23
- B 、6.54
- C 、6.92
- D 、7.52
- 3 【单选题】标的资产为不支付红利的股票，当前价格
为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8%，考虑连续复利。 - A 、0.46
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- 4 【单选题】某标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元/股，已知1年后该股票价格或为37.5元/股，或为25元/股。若无风险利率为8%，连续复利，则对应1年期，执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为（）元/股。
- A 、7.23
- B 、6.54
- C 、6.92
- D 、7.52
- 5 【客观案例题】某标的资产为不支付红利的股票，当前价格为20美元/股，无风险利率为8%，考虑连续复利，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元，则执行价格为18美元/股、期限为1年期的欧式看涨期权的理论价格为（）。（该看涨期权定价公式为：）
- A 、4.3073
- B 、3.2489
- C 、4.1214
- D 、5.0162
- 6 【单选题】标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元/股，已知1年后该股票价格或为37.5元/股，或为25元/股。假设无风险利率为8%，连续复利，则对应1年期，执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为（）元/股。（参考公式：）
- A 、7.23
- B 、6.54
- C 、6.92
- D 、7.52
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- A 、4.3073
- B 、3.2489
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- 8 【单选题】标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元/股，或者为15美元/股。计算1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元/股。设无风险年利率为8%，考虑连续复利。
- A 、4.1068
- B 、4.3073
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- A 、7.23
- B 、6.54
- C 、6.92
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- 10 【单选题】标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元/股，或者为15美元/股。计算1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元/股。设无风险年利率为8%，考虑连续复利。
- A 、4.1068
- B 、4.3073
- C 、5.3035
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