- 客观案例题
题干：某日上期所黄金期货报价为280元／克，COMEX黄金报价为1350美元／盎司，假定美元兑人民币汇率为6.6，无套利区间为20美元／盎司，据此回答以下问题。（1盎司等于31.1035克）
题目：若投资者构建跨市场的套利组合，应执行的操作是（）。 - A 、卖出上期所黄金期货合约同时买入COMEX期货合约
- B 、买入上期所黄金期货合约同时买入COMEX期货合约
- C 、买入上期所黄金期货合约同时卖出COMEX期货合约
- D 、卖出上期所黄金期货合约同时卖出COMEX期货合约
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参考答案【正确答案：C】
上期所黄金期货价格280元/克换算成美元/盎司为：280÷6.6×31.1035=1319.54美元/盎司；上期所黄金与COMEX黄金期货价差为：1350-1319.54=30.46美元/盎司。而无套利区间为20美元/盎司，价差大于无套利区间，因此价差将缩小，则应买入价格较低的合约卖出价格较高的合约。即买入上期所黄金期货合约，卖出COMEX期货合约。
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