- 客观案例题
题干：假设下列为某商业银行期末利率敏感性资产负债表。该银行的资产平均加权久期是4.5年，银行的负债平均加权久期是3.5年，假若3个月的SHIBOR（市场参考利率）从4%提高到4.75%。根据以上材料回答以下问题。
题目：根据商业银行的资产负债久期，商业银行的负债价值将（）。（单选题） - A 、增加315.5亿元
- B 、增加328.13亿元
- C 、减少315.5亿元
- D 、减少328.13亿元
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参考答案【正确答案：C】
久期(也称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。计算公式为：ΔP=-P×D×[Δy÷（1+y）]，其中，P为固定收益产品的当前价格；ΔP为价格的微小变动幅度(通常小于1%)；y为市场利率；Δy为市场利率的微小变动幅度；D为麦考利久期。已知负债为12500亿元，资产加权平均久期为3.5年，利率由4%上升到4.75%，将数据代入公式：ΔP=-12500×3.5×[Δ0.75%÷（1+4%）]=-315.5（亿元），即银行资产将减少315.5亿元。（选项C正确）
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