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单选题对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是( )。
A 、看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
B 、看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
C 、看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
D 、看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值

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参考答案

【正确答案：C】

依据教材看涨期权-看跌期权平价定理。

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- 1 【单选题】对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日,则下列表达式正确的是()。
- A 、看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
- B 、看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
- C 、看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
- D 、看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
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