- 客观案例题国内某证券投资基金在某年6月7日时，收益率已达到35%，预计后续将下跌，该证券投资基金决定利用12月沪深300指数期货实行保值。其股票组合的现值为3.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9，6月7日的现货指数为3500点，12月期货合约价格为3650点。该基金应（ ）。
- A 、卖出期货合约266张
- B 、买入期货合约266张
- C 、卖出期货合约277张
- D 、买入期货合约277张
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
国内某证券投资基金预计后续将下跌，则应该进行卖出套期保值。
买入或卖出的股指期货合约的数量=β×现货总价值/（期货指数点×每点乘数）=（3.24亿元×0.9）/（3650×300）=266张 （沪深300股指期货每点为300元）
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】国内某证券投资基金在某年6月7日时，收益率已达到35%，预计后续将下跌，该证券投资基金决定利用12月沪深300指数期货实行保值。其股票组合的现值为3.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9，6月7日的现货指数为3500点，12月期货合约价格为3650点。该基金应（ ）。
- A 、卖出期货合约266张
- B 、买入期货合约266张
- C 、卖出期货合约277张
- D 、买入期货合约277张
- 2 【客观案例题】国内某证券投资基金在某年6月7日时，收益率已达到35%，预计后续将下跌，该证券投资基金决定利用12月沪深300指数期货实行保值。其股票组合的现值为3.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9，6月7日的现货指数为3500点，12月期货合约价格为3650点。该基金应（ ）。
- A 、卖出期货合约266张
- B 、买入期货合约266张
- C 、卖出期货合约277张
- D 、买入期货合约277张
- 3 【客观案例题】国内某证券投资基金在某年6月7日时，收益率已达到35%，预计后续将下跌，该证券投资基金决定利用12月沪深300指数期货实行保值。其股票组合的现值为3.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9，6月7日的现货指数为3500点，12月期货合约价格为3650点。该基金应（ ）。
- A 、卖出期货合约266张
- B 、买入期货合约266张
- C 、卖出期货合约277张
- D 、买入期货合约277张
- 4 【客观案例题】国内某证券投资基金在某年6月7日时，收益率已达到35%，预计后续将下跌，该证券投资基金决定利用12月沪深300指数期货实行保值。其股票组合的现值为3.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9，6月7日的现货指数为3500点，12月期货合约价格为3650点。该基金应（ ）。
- A 、卖出期货合约266张
- B 、买入期货合约266张
- C 、卖出期货合约277张
- D 、买入期货合约277张
- 5 【客观案例题】国内某证券投资基金在某年6月7日时，收益率已达到35%，预计后续将下跌，该证券投资基金决定利用12月沪深300指数期货实行保值。其股票组合的现值为3.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9，6月7日的现货指数为3500点，12月期货合约价格为3650点。该基金应（ ）。
- A 、卖出期货合约266张
- B 、买入期货合约266张
- C 、卖出期货合约277张
- D 、买入期货合约277张
- 6 【客观案例题】国内某证券投资基金在某年6月7日时，收益率已达到35%，预计后续将下跌，该证券投资基金决定利用12月沪深300指数期货实行保值。其股票组合的现值为3.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9，6月7日的现货指数为3500点，12月期货合约价格为3650点。该基金应（ ）。
- A 、卖出期货合约266张
- B 、买入期货合约266张
- C 、卖出期货合约277张
- D 、买入期货合约277张
- 7 【客观案例题】国内某证券投资基金在某年6月7日时，收益率已达到35%，预计后续将下跌，该证券投资基金决定利用12月沪深300指数期货实行保值。其股票组合的现值为3.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9，6月7日的现货指数为3500点，12月期货合约价格为3650点。该基金应（ ）。
- A 、卖出期货合约266张
- B 、买入期货合约266张
- C 、卖出期货合约277张
- D 、买入期货合约277张
- 8 【客观案例题】国内某证券投资基金在某年6月7日时，收益率已达到35%，预计后续将下跌，该证券投资基金决定利用12月沪深300指数期货实行保值。其股票组合的现值为3.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9，6月7日的现货指数为3500点，12月期货合约价格为3650点。该基金应（ ）。
- A 、卖出期货合约266张
- B 、买入期货合约266张
- C 、卖出期货合约277张
- D 、买入期货合约277张
- 9 【客观案例题】国内某证券投资基金在某年6月7日时，收益率已达到35%，预计后续将下跌，该证券投资基金决定利用12月沪深300指数期货实行保值。其股票组合的现值为3.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9，6月7日的现货指数为3500点，12月期货合约价格为3650点。该基金应（）。
- A 、卖出期货合约266张
- B 、买入期货合约266张
- C 、卖出期货合约277张
- D 、买入期货合约277张
- 10 【客观案例题】国内某证券投资基金在某年6月7日时，收益率已达到35%，预计后续将下跌，该证券投资基金决定利用12月沪深300指数期货实行保值。其股票组合的现值为3.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9，6月7日的现货指数为3500点，12月期货合约价格为3650点。该基金应（）。
- A 、卖出期货合约266张
- B 、买入期货合约266张
- C 、卖出期货合约277张
- D 、买入期货合约277张
热门试题换一换
- 我国交易单位为5吨/手的期货品种包括（）等。
- 证券公司对客户未充分揭示期货交易风险，进行虚假宣传，误导客户，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上( )倍以下的罚款。
- 点价交易是指以某商品某月份的（）为计价基础，确定双方买卖该现货商品价格的交易方式。
- 若将套期保值的期货头寸用于现货市场未来交易的替代物时，建立期货头寸的方向应与未来现货交易的方向（）。
- 在我国，交割仓库是指由（ ）指定的、为期货合约履行实物交割的交割地点。
- 经营机构应当制作产品或服务（），根据产品或服务的评估因素与风险等级的相关性，确定各项评估因素的分值和权重，建立评估分值与产品或服务风险等级的对应关系。
- 丙公司是上海期货交易所会员，计划在2015年8月8日买入铜期货合约2000手（每手5吨），价格为65000元/吨。根据最低保证金要求为合约价格的5％，该会员需要缴纳3250万元的保证金。会员丙想用其拥有的国债冲抵，国债按照期货交易所规定的基准价计算的价值为4000万元；另外，丙会员在期货交易所专用结算账户的实有货币资金为700万元。那么，该会员用国债冲抵保证金的最高金额是（）。
- 影响一种商品需求的因素主要有( )。
- 公民、法人或者其他组织提出诚信信息查询申请，中国证监会及其派出机构可以为其办理的情形是（）。
- 《期货从业人员执业行为准则（修订）》，制定宗旨（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
QRlKg