- 客观案例题某年六月的S&P500 指数为800 点,市场上的利率为6%,每年的股利率为4%,则理论上六个月后到期的S&P500指数为()点。

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每年的净利率=资金成本-资金收益=6%-4%=2%,半年的净利率=2%/2=1%,对1 张合约而言,6 个月(半年)后的理论点数=800×(1+1%)=808(点)。

- 1 【选择题】假设2013年9月份S&P500指数期货价格为280单位,对应的美式看涨期权(执行价格为260单位)的费用为16单位和美式看跌期权(执行价格为260单位)费用为3单位,下列可以获得无风险利润的投资策略是()。
- A 、买进看涨期权并马上行权,同时卖出股指期货
- B 、不存在任何策略可以获得无风险利润
- C 、买进看跌期权,卖出看涨期权的同时买进股指期货
- D 、买进看跌期权并马上行权,同时买进股指期货
- 2 【选择题】若6 月S&P500看跌期货买权履约价格为1110,权利金为50,6月期货市价为1105,则()。
- A 、时间价值为50
- B 、时间价值为55
- C 、时间价值为45
- D 、时间价值为40
- 3 【选择题】假设2013年9月份S&P500指数期货价格为280单位,对应的美式看涨期权(执行价格为260单位)的费用为16单位和美式看跌期权(执行价格为260单位)费用为3单位,下列可以获得无风险利润的投资策略是()。
- A 、买进看涨期权并马上行权,同时卖出股指期货
- B 、不存在任何策略可以获得无风险利润
- C 、买进看跌期权,卖出看涨期权的同时买进股指期货
- D 、买进看跌期权并马上行权,同时买进股指期货
- 4 【选择题】假设2013年9月份S&P500指数期货价格为280单位,对应的美式看涨期权(执行价格为260单位)的费用为16单位和美式看跌期权(执行价格为260单位)费用为3单位,下列可以获得无风险利润的投资策略是()。
- 5 【选择题】假设2013年9月份S&P500指数期货价格为280单位,对应的美式看涨期权(执行价格为260单位)的费用为16单位和美式看跌期权(执行价格为260单位)费用为3单位,下列可以获得无风险利润的投资策略是()。
- A 、买进看涨期权并马上行权,同时卖出股指期货
- B 、不存在任何策略可以获得无风险利润
- C 、买进看跌期权,卖出看涨期权的同时买进股指期货
- D 、买进看跌期权并马上行权,同时买进股指期货
- 6 【选择题】假设2013年9月S&P500指数期货价格为280个单位,对应美式看涨期权(执行价格为260个单位)的费用为16个单位和美式看跌期权(执行价格为260个单位)的费用为3个单位,下列可以获得无风险利润的投资策略是()。
- A 、买进看跌期权并马上行权,同时买入股指期货
- B 、买进看涨期权并马上行权,同时卖出股指期货
- C 、不存在无风险套利
- D 、买进看跌期权,卖出看涨期权,买入股指期货
- 7 【选择题】假设2013年9月S&P500指数期货价格为280个单位,对应美式看涨期权(执行价格为260个单位)的费用为16个单位和美式看跌期权(执行价格为260个单位)的费用为3个单位,下列可以获得无风险利润的投资策略是()。
- A 、买进看跌期权并马上行权,同时买入股指期货
- B 、买进看涨期权并马上行权,同时卖出股指期货
- C 、不存在无风险套利
- D 、买进看跌期权,卖出看涨期权,买入股指期货
- 8 【选择题】假设2013年9月S&P500指数期货价格为280个单位,对应美式看涨期权(执行价格为260个单位)的费用为16个单位和美式看跌期权(执行价格为260个单位)的费用为3个单位,下列可以获得无风险利润的投资策略是()。
- A 、买进看跌期权并马上行权,同时买入股指期货
- B 、买进看涨期权并马上行权,同时卖出股指期货
- C 、不存在无风险套利
- D 、买进看跌期权,卖出看涨期权,买入股指期货
- 9 【选择题】假设2013年9月S&P500指数期货价格为280个单位,对应美式看涨期权(执行价格为260个单位)的费用为16个单位和美式看跌期权(执行价格为260个单位)的费用为3个单位,下列可以获得无风险利润的投资策略是()。
- A 、买进看跌期权并马上行权,同时买入股指期货
- B 、买进看涨期权并马上行权,同时卖出股指期货
- C 、不存在无风险套利
- D 、买进看跌期权,卖出看涨期权,买入股指期货
- 10 【选择题】假设2013年9月份S&P500指数期货价格为280单位,对应的美式看涨期权(执行价格为260单位)的费用为16单位和美式看跌期权(执行价格为260单位)费用为3单位,下列可以获得无风险利润的投资策略是()。
- A 、买进看涨期权并马上行权,同时卖出股指期货
- B 、不存在任何策略可以获得无风险利润
- C 、买进看跌期权,卖出看涨期权的同时买进股指期货
- D 、买进看跌期权并马上行权,同时买进股指期货
热门试题换一换
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- 2010年10月12日,中国证监会颁布了《发布证券研究报告暂行规定》和《证券投资顾问业务暂行规定》,两个规定旨在进一步规范()业务。
- 下列关于发审委的说法中,正确的有()。Ⅰ.发审委委员由中国证监会聘任Ⅱ.发审委委员和并购重组委委员不得互相兼任,其任期最长不超过2年Ⅲ.发审委会议表决需采取无记名投票方式,发审委委员不得弃权Ⅳ.在审核公开发行的股票申请时,发审委每次参会委员均为7名Ⅴ.发审委委员提议暂缓表决的,需由发审委会议投票表决

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