- 多选题期权组合套利策略是指构建同一标的物、相同或不同执行价格的一个或多个看涨期权和看跌期权的策略，主要有（）。
- A 、跨式组合
- B 、Strips组合
- C 、Straps组合
- D 、宽跨式组合
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A,B,C,D】
期权组合套利策略是指构建同一标的物、相同或不同执行价格的一个或多个看涨期权和看跌期权的策略，主要有跨式组合、Strips组合与Straps组合、宽跨式组合等策略。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】市场中性策略是通过构建（ ）的多空组合来追求绝对收益。
- A 、没有风险暴露
- B 、低风险
- C 、中风险
- D 、高风险
- 2 【单选题】熊市看涨期权垂直套利的策略是（ ）。
- A 、买1份低执行价格的看涨期权，卖1份更高执行价格的看涨期权
- B 、买1份低执行价格的看跌期权，卖1份更高执行价格的看跌期权
- C 、卖1份低执行价格的看跌期权，买1份更高执行价格的看跌期权
- D 、卖1份低执行价格的看涨期权，买1份更高执行价格的看涨期权
- 3 【客观案例题】则该套利策略属于()。
- A 、垂直套利
- B 、跨式套利
- C 、转换套利
- D 、反向转换套利
- 4 【单选题】（ ）套利策略是由三种相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成。
- A 、垂直
- B 、水平
- C 、蝶式
- D 、跨式
- 5 【判断题】垂直套利策略中期权的执行价格都是相同的。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【多选题】备兑看涨期权组合策略包括（）。
- A 、一个基金
- B 、一个简单期权
- C 、一个股票
- D 、一个债券
- 7 【多选题】牛市价差看涨期权组合策略的优点有（）。
- A 、向下风险具有上限
- B 、同只是购买看涨期权策略相比，对于中长期的牛市交易，该策略能够减少风险并使成本和盈亏平衡点降低
- C 、越远离到期日，针对股票价格迅速上涨的情况，该头寸所提供的向下风险措施就越好
- D 、能够从一定范围内变化的股票价格中获利，而且比备兑看涨期权能够获得更大的收益
- 8 【多选题】关于熊市期权价差套利策略的描述（）。
- A 、买入低执行价，并同时卖出等量高执行价期权
- B 、买入高执行价，并同时卖出等量低执行价期权
- C 、最大亏损为净权利金
- D 、当预期市场价格大幅下跌时使用
- 9 【多选题】国债期现套利策略一般分为（）。
- A 、买入套利策略
- B 、基差交易策略
- C 、卖出套利策略
- D 、IRR套利策略
- 10 【单选题】外汇期权交易策略中，期权组合不包括（）。
- A 、垂直价差策略
- B 、日历价差策略
- C 、期权现汇策略
- D 、对敲策略
热门试题换一换
- 期货公司董事、监事和高级管理人员在任职期间出现下列哪些情形的，中国证监会及其派出机构可以将其认定为不适当人选（）。
- 随着期货合约到期日的临近，期货价格与现货价格趋于一致，主要原因是( )。
- 利用该模型对黄金价格进行分析得到的合理解释是（）。
- （）是期货投资方面的专家，有不同的风险偏好和工作方式。
- 情景分析则可以被看做一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析。（）
- 当远期合约价格大于近期合约价格时，是( )。
- 以下对市场利率的影响说法错误的有（ ）。
- （）应当为每一个客户单独开立专门账户、设置交易编码，不得混码交易。
- 下列关于反向市场的说法，正确的有( )。
- ADF检验回归模型为，则原假设为（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
P4XVl