- 客观案例题
题干：投资者构造牛市看涨价差组合，即买入一份以A股票为标的资产，行权价格为30元/股的看涨期权，期权价格8元/股，同时卖出一份相同标的、相同期限、行权价格为40元/股的看涨期权，期权价格为0.5元/股，标的A股票当前价格为35元/股，期权的合约规模为100股/份，据此回答以下问题。
题目：使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（）。 - A 、买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看涨期权
- B 、卖出执行价格较低的看跌期权，买入等量执行价格较高的看跌期权
- C 、买入执行价格和数量同等的看涨期权和看跌期权
- D 、卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权
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参考答案【正确答案：D】
牛市看跌价差组合是由一份看跌期权多头与一份同期限较高协议价的看跌期权空头组成。即买入较低执行价看跌期权，卖出较高执行价看跌期权。
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