- 客观案例题
题干：投资者构造牛市看涨价差组合即买入1手以A股票为标的的资产，行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出一份相同标的，相同期限，行权价格为40元的看涨期权，期权价格为0.5元，标的A股票当前价格为35元，期权的合约规模为100股／份。
题目： 使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（ ）。 - A 、买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看涨期权
- B 、卖出执行价格较低的看跌期权，买入等量执行价格较高的看跌期权
- C 、买入执行价格和数量同等的看涨期权和看跌期权
- D 、卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：D】
牛市看跌的操作为买进执行价格较低的看跌期权，卖出执行价格较高的看跌期权。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】 使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（ ）。
- A 、买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看涨期权
- B 、卖出执行价格较低的看跌期权，买入等量执行价格较高的看跌期权
- C 、买入执行价格和数量同等的看涨期权和看跌期权
- D 、卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期
- 2 【单选题】使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（）。
- A 、买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看涨期权
- B 、卖出执行价格较低的看跌期权，买入等量执行价格较高的看跌期权
- C 、买入执行价格和数量同等的看涨期权和看跌期权
- D 、卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权
- 3 【客观案例题】使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（）。
- A 、买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看涨期权
- B 、卖出执行价格较低的看跌期权，买入等量执行价格较高的看跌期权
- C 、买入执行价格和数量同等的看涨期权和看跌期权
- D 、卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权
- 4 【客观案例题】使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（）。
- 5 【客观案例题】使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（）。
- A 、买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看涨期权
- B 、卖出执行价格较低的看跌期权，买入等量执行价格较高的看跌期权
- C 、买入执行价格和数量同等的看涨期权和看跌期权
- D 、卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权
- 6 【客观案例题】使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（）。
- A 、买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看涨期权
- B 、卖出执行价格较低的看跌期权，买入等量执行价格较高的看跌期权
- C 、买入执行价格和数量同等的看涨期权和看跌期权
- D 、卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权
- 7 【客观案例题】使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（）。
- A 、买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看涨期权
- B 、卖出执行价格较低的看跌期权，买入等量执行价格较高的看跌期权
- C 、买入执行价格和数量同等的看涨期权和看跌期权
- D 、卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权
- 8 【客观案例题】使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（）。
- A 、买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看涨期权
- B 、卖出执行价格较低的看跌期权，买入等量执行价格较高的看跌期权
- C 、买入执行价格和数量同等的看涨期权和看跌期权
- D 、卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权
- 9 【客观案例题】使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（）。
- A 、买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看涨期权
- B 、卖出执行价格较低的看跌期权，买入等量执行价格较高的看跌期权
- C 、买入执行价格和数量同等的看涨期权和看跌期权
- D 、卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权
- 10 【客观案例题】使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（）。
- A 、买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看涨期权
- B 、卖出执行价格较低的看跌期权，买入等量执行价格较高的看跌期权
- C 、买入执行价格和数量同等的看涨期权和看跌期权
- D 、卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权
