- 客观案例题
题干：假设下列为某商业银行期末利率敏感性资产负债表。该银行的资产平均加权久期是4.5年，银行的负债平均加权久期是3.5年，假若3个月的SHIBOR（市场参考利率）从4%提高到4.75%。根据以上材料回答以下问题。
题目：银行的久期缺口是（）。（单选题） - A 、1.375
- B 、1
- C 、0.518
- D 、0.58
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参考答案【正确答案：A】
久期缺口=资产加权平均久期-（总负债÷总资产）×负债加权平均久期=4.5-（12500÷14000）×3.5=1.375。（选项A正确）
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