- 单选题4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货( )。
- A 、在3069以上存在反向套利机会
- B 、在3069以下存在正向套利机会
- C 、在3034以上存在反向套利机会
- D 、在2999以下存在反向套利机会
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参考答案【正确答案：D】
股指期货理论价格为：F(t，T)=S（t）[1+（r-d）·（T-t）/365]=3000[1+(6%-1%)×83/ 365]=3034(点)；
该股指期货的无套利区间的上界为，3034+35=3069(点)；下界为，3034-35=2999(点)
只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。
因此，在3069点以上存在正向套利机会；在2999点以下存在反向套利机会。
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