- 单选题假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为DL=4年，根据久期分析法，如果年利率从2.5%上升到3%，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。
- A 、减少
- B 、增加
- C 、不变
- D 、以上都不对
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参考答案【正确答案：A】
资产和负债的变化可表示为：△VA=-[DA×VA×△R/（1+R）] ，△VL=-[DL×VL×△R/（1+R）]。带入计算可得，资产价值减少大于负债减少，故整体价值减少（选项A正确）。
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- B 、-8.53
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- B 、-8.57
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- A 、减少33.02亿元
- B 、增加33.17亿元
- C 、减少33.17亿元
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- A 、减少
- B 、增加
- C 、不变
- D 、以上都不对
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- A 、增加22.22亿元
- B 、增加22.24亿元
- C 、减少22.22亿元
- D 、减少22.24亿元
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- A 、-27.48亿元
- B 、-28.18亿元
- C 、-28.3亿元
- D 、-28.48亿元
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- A 、减少
- B 、增加
- C 、不变
- D 、以上都不对
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- A 、减少
- B 、增加
- C 、不变
- D 、以上都不对
- 9 【单选题】假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为DL=4年，根据久期分析法，如果年利率从2.5%上升到3%，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。
- A 、减少
- B 、增加
- C 、不变
- D 、以上都不对
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- A 、减少33.02亿元
- B 、增加33.17亿元
- C 、减少33.17亿元
- D 、增加33.02亿元
