回归分析法中，套期只有满足以下条件才能认为是高度有效的（）_证券投资顾问考试题库

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参考答案

【正确答案：A,C,D】

选项ACD正确：企业运用线性回归分析确定套期有效性时，套期只有满足以下全部条件才能认为是高度有效的：

（1）回归直线的斜率必须为负数，且数值为-0.8 ~ -1.25；

（2）决定系数（R^2)应大于或等于0.96，该系数表明套期工具价值变动由被套期项目价值变动影响的程度。当R^2=96%时，说明套期工具变动的％%是由于某特定风险引起被套期项目价值变动形成的。R^2越大，表明回归模型对观察数据的拟合越好，用回归模型进行预测效果也会越好；

（3）整个回归模型的统计有效性（F-测试）必须是显著的。F值也称置信程度，表示自变量x与因变量y之间线性关系的强度。F值越大，置信程度越高。

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