- 客观案例题
题干：假如市场上存在以下在2014年12月28日到期的铜期权，如下表所示。2014年12月28日到期铜期权[up/201702/77edd714e7b740f58b31f8b422169d7d.png]某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525.5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。
题目：如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买入数量应为( )手。 - A 、5592
- B 、4356
- C 、4903
- D 、3550
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：C】
如果选择C@40000这个行权价进行对冲，则期权的Delta等于0.5151，而金融机构通过场外期权合约而获得的Delta则是-2525.5元，所以金融机构需要买入正Delta的场内期权来使得场内场外期权组合的Delta趋近于0。则买入数量=2525.5÷0.5151≈4903手。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买入数量应为( )手。
- A 、5592
- B 、4356
- C 、4903
- D 、3550
- 2 【客观案例题】如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买人数量应为( )手。
- A 、5592
- B 、4356
- C 、4903
- D 、3550
- 3 【客观案例题】如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买人数量应为( )手。
- A 、5592
- B 、4356
- C 、4903
- D 、3550
- 4 【客观案例题】如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买入数量应为( )手。
- A 、5592
- B 、4356
- C 、4903
- D 、3550
- 5 【客观案例题】如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买入数量应为( )手。
- A 、5592
- B 、4356
- C 、4903
- D 、3550
- 6 【客观案例题】如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买入数量应为( )手。
- A 、5592
- B 、4356
- C 、4903
- D 、3550
- 7 【客观案例题】如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买入数量应为( )手。
- A 、5592
- B 、4356
- C 、4903
- D 、3550
- 8 【客观案例题】如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买入数量应为( )手。
- 9 【客观案例题】如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买入数量应为( )手。
- A 、5592
- B 、4356
- C 、4903
- D 、3550
- 10 【客观案例题】如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买入数量应为( )手。
- A 、5592
- B 、4356
- C 、4903
- D 、3550
热门试题换一换
- 证券公司申请介绍业务资格，应当符合条件表述正确的是（）。
- 结构化产品的发行者通常应该具备的条件要求是（）。
- 对期货投资者的保证金损失，保障基金的补偿原则是（）。
- 白噪声过程需满足的条件有( )。
- （）时，期货公司及其相关股东、实际控制人应当自该事件发生之日起5日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告。
- 证券期货经营机构从事私募资产管理业务，应当遵循（）原则。
- 我国对境内单位或者个人从事境外商品期货交易的品种进行核准的机构是（）。
- 某组股票现值100万元，预计1个月后可收到红利1万元，当时市场年利率为6%，买卖双方签订了3个月后转让该组股票的远期合约。该远期合约的合理价格为（）元。
- 根据《证券期货投资者适当性管理办法》， 经营机构没有对销售产品划分风险等级的，住所地中国证监会派出机构可以责令其改正。（）
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
La0RK