- 单选题甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0.3，根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示，甲公司投资组合的有效集是（ ）。
- A 、XR曲线
- B 、X、Y点
- C 、RY曲线
- D 、XRY曲线
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参考答案【正确答案：C】
从最小方差组合点到最高期望报酬率组合点的那段曲线为有效集，所以选项C正确。
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- B 、X和Y期望报酬率的相关系数是-1
- C 、X和Y期望报酬率的相关系数是0.5
- D 、X和Y期望报酬率的相关系数是1
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- A 、曲线上的点均为有效组合
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- C 、两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
- D 、两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
- 6 【多选题】市场上有两种有风险证券X和Y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（ ）。
- A 、X和Y期望报酬率的相关系数是0
- B 、X和Y期望报酬率的相关系数是-1
- C 、X和Y期望报酬率的相关系数是0.5
- D 、X和Y期望报酬率的相关系数是1
- 7 【单选题】甲公司拟投资于两种证券 X 和 Y，两种证券期望报酬率的相关系数为 0.3。根据投资X 和 Y 的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效集是（ ）。
- A 、XR 曲线
- B 、X、Y 点
- C 、RY 曲线
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- A 、当相关系数为－1时，投资组合期望报酬率的标准差为0
- B 、当相关系数为0时，投资组合不能分散风险
- C 、当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险
- D 、证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
- 10 【单选题】下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。
- A 、曲线上的点均为有效组合
- B 、曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
- C 、两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
- D 、两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
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