- 客观案例题某套利者以63200元／吨的价格买入1手10月份铜期货合约，同时以63000元／吨的价格卖出1手12月铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元／吨和62850元／吨。最终该笔投资( )。（铜期货合约5吨/手）
- A 、价差扩大了100元／吨，盈利500元
- B 、价差扩大了200元／吨，盈利1000元
- C 、价差缩小了100元／吨，亏损500元
- D 、价差缩小了200元／吨，亏损1000元
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
建仓时价差为：63200-63000=200元／吨，平仓时价差为：63150-62850=300元／吨，因此价差扩大了100元／吨；
建仓时，10月合约价格高于12月合约价格，买入价格高的合约，同时卖出价格低的合约，属于买入套利，则价差扩大盈利，价差扩大多少，盈利就有多少，即盈利为100×1手×5吨/手=500元。
另一种计算方法： 10月份铜期货合约盈亏为，63150-63200= -50元/吨； 12月份铜期货合约盈亏为，63000-62850=150元/吨；则净盈利为（150-50）×1手×5吨/手=500元。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】某套利者以63200元／吨的价格买入1手10月份铜期货合约，同时以63000元／吨的价格卖出1手12月铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元／吨和62850元／吨。最终该笔投资( )。（铜期货合约5吨/手）
- A 、价差扩大了100元／吨，盈利500元
- B 、价差扩大了200元／吨，盈利1000元
- C 、价差缩小了100元／吨，亏损500元
- D 、价差缩小了200元／吨，亏损1000元
- 2 【客观案例题】某套利者以63200元／吨的价格买入1手10月份铜期货合约，同时以63000元／吨的价格卖出1手12月铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元／吨和62850元／吨。最终该笔投资( )。
- A 、价差扩大了100元／吨，盈利500元
- B 、价差扩大了200元／吨，盈利1000元
- C 、价差缩小了100元／吨，亏损500元
- D 、价差缩小了200元／吨，亏损1000元
- 3 【客观案例题】某套利者以63200元／吨的价格买入1手10月份铜期货合约，同时以63000元／吨的价格卖出1手12月铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元／吨和62850元／吨。最终该笔投资( )。
- A 、价差扩大了100元／吨，盈利500元
- B 、价差扩大了200元／吨，盈利1000元
- C 、价差缩小了100元／吨，亏损500元
- D 、价差缩小了200元／吨，亏损1000元
- 4 【客观案例题】某套利者以63200元／吨的价格买入1手10月份铜期货合约，同时以63000元／吨的价格卖出1手12月铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元／吨和62850元／吨。最终该笔投资( )。
- A 、价差扩大了100元／吨，盈利500元
- B 、价差扩大了200元／吨，盈利1000元
- C 、价差缩小了100元／吨，亏损500元
- D 、价差缩小了200元／吨，亏损1000元
- 5 【客观案例题】某套利者以63200元／吨的价格买入1手10月份铜期货合约，同时以63000元／吨的价格卖出1手12月铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元／吨和62850元／吨。最终该笔投资( )。（铜期货合约5吨/手）
- A 、价差扩大了100元／吨，盈利500元
- B 、价差扩大了200元／吨，盈利1000元
- C 、价差缩小了100元／吨，亏损500元
- D 、价差缩小了200元／吨，亏损1000元
- 6 【客观案例题】某套利者以63200元／吨的价格买入1手10月份铜期货合约，同时以63000元／吨的价格卖出1手12月铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元／吨和62850元／吨。最终该笔投资( )。（铜期货合约5吨/手）
- A 、价差扩大了100元／吨，盈利500元
- B 、价差扩大了200元／吨，盈利1000元
- C 、价差缩小了100元／吨，亏损500元
- D 、价差缩小了200元／吨，亏损1000元
- 7 【客观案例题】某套利者以63200元／吨的价格买入1手10月份铜期货合约，同时以63000元／吨的价格卖出1手12月铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元／吨和62850元／吨。最终该笔投资( )。（铜期货合约5吨/手）
- A 、价差扩大了100元／吨，盈利500元
- B 、价差扩大了200元／吨，盈利1000元
- C 、价差缩小了100元／吨，亏损500元
- D 、价差缩小了200元／吨，亏损1000元
- 8 【客观案例题】某套利者以63200元／吨的价格买入1手10月份铜期货合约，同时以63000元／吨的价格卖出1手12月铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元／吨和62850元／吨。最终该笔投资( )。（铜期货合约5吨/手）
- A 、价差扩大了100元／吨，盈利500元
- B 、价差扩大了200元／吨，盈利1000元
- C 、价差缩小了100元／吨，亏损500元
- D 、价差缩小了200元／吨，亏损1000元
- 9 【客观案例题】某套利者以63200元／吨的价格买入1手10月份铜期货合约，同时以63000元／吨的价格卖出1手12月铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元／吨和62850元／吨。最终该笔投资( )。（铜期货合约5吨/手）
- 10 【客观案例题】某套利者以63200元／吨的价格买入1手10月份铜期货合约，同时以63000元／吨的价格卖出1手12月铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元／吨和62850元／吨。最终该笔投资( )。（铜期货合约5吨/手）
- A 、价差扩大了100元／吨，盈利500元
- B 、价差扩大了200元／吨，盈利1000元
- C 、价差缩小了100元／吨，亏损500元
- D 、价差缩小了200元／吨，亏损1000元
热门试题换一换
- 基差空头指买入国债现券，卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。（）
- 国内某公司在6月将收到20万美元的货款，为规避汇率风险，该公司在5月10日卖出2手6月到期的美元兑人民币期货合约，6月1日，该公司按当天汇率收到人民币货款，同时将6月份期货合约对冲平仓。5月10日到6月1日的汇率如下表所示： 则该公司实际获得（）万元人民币。(合约规模为每手10万美元）
- 某投资者持有一看跌期权的多头，则该投资者可以采取的权利是（）。
- 证券公司从事期货中间介绍业务的专业人员必须具备（）。
- 经营机构应当了解所销售产品或者所提供服务的信息，根据风险特征和程度，对销售的产品或者提供的服务（）。
- 中国外汇市场交易中心欧元兑人民币汇率中间报价为100欧元/人民币=680.61，那么1人民币兑（）欧元。
- 根据结构化产品内嵌的金融衍生工具的不同，利率类结构化产品通常包括（）。
- 首席风险官应报告期货公司合规经营、风险管理状况和内部控制状况，以及首席风险官的履行职责情况，包括首席风险官所作的（）、提出的整改意见以及期货公司整改效果等内容。
- 期货交易所注销客户交易编码的，应当于注销（）通知监控中心，监控中心据此通知期货公司。
- 期货合约是由（）统一制定的。
- 期货公司被撤销所有期货业务许可证后，公司继续存续的，应当依法办理名称、营业范围和公司章程等工商变更登记，存续公司不得继续以期货公司名义从事期货业务。（）
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
GgZmm