- 单选题假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为10%，β系数为2.5，如果市场预期的收益率为12%，市场的无风险利率为（）。
- A 、13.33%
- B 、12.57%
- C 、14.59%
- D 、10.67%
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参考答案【正确答案：A】
根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β 系数测定的风险溢价。预期收益率=无风险收益率+β系数×（市场投资组合的预期收益率- 无风险收益率）。根据上式可知：10%=r+2.5×（12%-r），求得无风险利率r=13.33%。
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- B 、3.5%
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- A 、5%
- B 、6%
- C 、7%
- D 、8%
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