- 单选题以下牛市垂直套利的策略说法正确的有（ ）。
- A 、卖1份低执行价格的看涨期权，买1份高执行价格的看涨期权；或买1份低执行价格的看跌期权，卖一份高执行价格的看跌期权
- B 、卖1份低执行价格的看跌期权，买1份高执行价格的看跌期权；或买1份低执行价格的看涨期权，卖一份高执行价格的看涨期权
- C 、不管是看涨期权还是看跌期权，都是卖1份低执行价格的期权，买1份高执行价格的期权
- D 、不管是看涨期权还是看跌期权，都是买1份低执行价格的期权，卖1份高执行价格的期权
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参考答案【正确答案：D】
牛市垂直套利，不管是看涨期权，还是看跌期权，策略都是：买1份低执行价格的期权，卖1份更高执行价格的期权。
牛市看涨期权垂直套利是：买1份低执行价格的看涨期权，卖1份更高执行价格的看涨期权；牛市看跌期权垂直套利是：买1份低执行价格的看跌期权，卖1份更高执行价格的看跌期权。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】熊市看涨期权垂直套利的策略是（ ）。
- A 、买1份低执行价格的看涨期权，卖1份更高执行价格的看涨期权
- B 、买1份低执行价格的看跌期权，卖1份更高执行价格的看跌期权
- C 、卖1份低执行价格的看跌期权，买1份更高执行价格的看跌期权
- D 、卖1份低执行价格的看涨期权，买1份更高执行价格的看涨期权
- 2 【判断题】之所以称为“垂直套利”，是因为本策略除权利金外其余都是相同的，而执行价格和对应的权利金在期权行情表上是垂直排列的。（ ）
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【单选题】牛市看跌期权垂直套利履约后头寸为（ ）。
- A 、买高卖低
- B 、卖高买低
- C 、买高同时买低
- D 、卖高同时卖低
- 4 【多选题】牛市看跌期权垂直套利的损益平衡点为（ ）。
- A 、低执行价格+最大风险
- B 、低执行价格-最大风险
- C 、高执行价格+最大收益
- D 、高执行价格-最大收益
- 5 【判断题】牛市看涨期权垂直套利履约后头寸为卖低买高。（ ）
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【单选题】牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为（ ）。
- A 、（高执行价格-低执行价格）-最大风险
- B 、（高执行价格-低执行价格）+最大风险
- C 、低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益
- D 、低执行价格+最大风险或高执行价格+最大收益
- 7 【单选题】采用垂直套利策略可以实现（ ）。
- A 、风险无限，收益无限
- B 、风险有限，收益无限
- C 、风险有限，收益有限
- D 、风险无限，收益有限
- 8 【判断题】牛市看涨期权垂直套利履约后的头寸是买低卖高。
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【判断题】垂直套利策略中期权的执行价格都是相同的。
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【多选题】垂直套利策略的形式有（ ）。
- A 、牛市看涨期权垂直套利
- B 、牛市看跌期权垂直套利
- C 、熊市看涨期权垂直套利
- D 、熊市看跌期权垂直套利
热门试题换一换
- 4月，某空调厂预计7月份需要500吨阴极铜作为原料，当时铜的现货价格为53000元/吨，因目前仓库库容不够，无法现在购进。为了防止铜价上涨，决定在上海期货交易所利用7月铜期货进行套期保值，建立头寸时，7月份铜期货价格为53300元/吨。到了7月1日，铜价大幅度上涨，现货铜价为56000元／吨，7月份铜期货价格为56050元／吨。如果该厂在现货市场购进500吨铜，同时将期货合约平仓，则该空调厂在期货市场的盈亏情况为( )。
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