- 客观案例题
题干：假如市场上存在以下在2014年12月28日到期的铜期权，如下表所示。2014年12月28日到期铜期权[up/201702/77edd714e7b740f58b31f8b422169d7d.png]某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525.5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。
题目：如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买入数量应为( )手。 - A 、5592
- B 、4356
- C 、4903
- D 、3550
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参考答案【正确答案：C】
如果选择C@40000这个行权价进行对冲，则期权的Delta等于0.5151，而金融机构通过场外期权合约而获得的Delta则是-2525.5元，所以金融机构需要买入正Delta的场内期权来使得场内场外期权组合的Delta趋近于0。则买入数量=2525.5÷0.5151≈4903手。
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