- 单选题两种资产构建的投资组合，其预期收益率大小与两种资产的比例及相关系数的关系分别是（）。
- A 、有关，无关
- B 、 无关，有关
- C 、有关，有关
- D 、 无关，无关
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参考答案【正确答案：A】
资产收益之间的相关性会影响投资组合的风险，而不会影响投资组合的预期收益率。投资组合中资产比例会影响投资组合的预期收益率。
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- A 、二者的相关系数越高，组合风险越小，卖空受到限制，可实现的组合收益率越高
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- A 、二者的相关系数越高，组合风险越小，卖空受到限制，可实现的组合收益率越高
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- B 、二者的相关系数越低，组合风险越小，卖空受到限制，可实现的组合收益率越高
- C 、二者的相关系数越高，组合风险越小，卖空不受到限制，可实现的组合收益率越高
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- A 、二者的相关系数越高，组合风险越小，卖空受到限制，可实现的组合收益率越高
- B 、二者的相关系数越低，组合风险越小，卖空受到限制，可实现的组合收益率越高
- C 、二者的相关系数越高，组合风险越小，卖空不受到限制，可实现的组合收益率越高
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- D 、低 ，不受
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